SignalPlus ボラティリティ列 (20240826): スキュー

昨日（8月25日）は静かな日曜日ではありませんでした。中東ではイスラエルが48時間の非常事態宣言を発令し、地政学によるリスクが市場に注入され、フロントエンドIVは一時上昇した。デジタル通貨に関しては、TGの創設者であるパベル・ドゥロフ氏がフランスでテロや詐欺などの容疑で逮捕され、TONコインはその日のうちに16％以上急落し、通信の自由とプライバシーに対する世界的な懸念を引き起こした。さらに、イーサリアム財団は35,000 ETHをクラーケンウォレットに移送し、潜在的な価格変動に関する市場の憶測を引き起こし、通貨価格は週末にかけてわずかに変動し、実際の日中のボラティリティは約50％でした。その後、同財団の事務局長が名乗り出ました。これを明確にするために、今回の移管は財団の収支バランスをとり、市場心理を和らげることを目的とした日常的な財務管理の一環にすぎなかった。最近のニュースの影響で、デジタル通貨の強気ムードは引き続き弱まり、市場に広がるリスク回避により、契約のレバレッジは低下し続けており、さまざまな取引所の無期限契約の調達率は低下し続けています。ネガティブさえも。

出典: シグナルプラス

BTC については、マクロニュースの影響が増大していることと、仮想通貨コミュニティに新たな物語が存在しないことを背景に、通貨価格の実際のボラティリティは過去 2 日間で 20 ～ 25% の低水準に留まり続けています。フロントエンドで一時的に上昇したIVは非常に彼を元の形に戻そうとしていました。一方、日中全体のインプライド・ボラティリティ・レベルも、実現出来高が低かったことに加えて、日中、特にファーエンドでのBTCのトップサイドの売りが多かったことが影響しました。 IV の低下の理由はまた、このフローの波が遠端のボリューム スキューの低下を引き起こしていることがわかります。ボラティリティ コーンの観点からは、過去の 25% 分位値よりも大幅に低下しています。スマイルカーブの曲率も平坦になり、FLY の値が大幅に低下しました。

出典: シグナルプラス

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ETHでも同様の変化が見られ、実際のボラティリティの低下によりIV期間構造はより急峻になりましたが、ETHにはBTCで発生したトップサイドの売りフローがないため、フォワードIVはそれほど低下していません。コンベクシティは低下しましたが、BTC と比較するとまだ穏やかです。 Vol Skew の観点から見ると、BTC との相関に加えて、9 月と 10 月からのプットオプションの購入の影響も無視できません。

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