昨日（4月10日）の米国CPI統計が軒並み予想を上回ったことが市場に大きな打撃を与えた。具体的には、3月のCPIは前年比3.5％上昇と市場予想や前回値を上回ったほか、食料品とエネルギー費を除いたコアCPIは前年比3.8％上昇と予想を0.1％上回った。前の値と同じです。同報告書によると、ガソリンと住宅支出の高騰が3月のCPI上昇の50％近くに寄与し、自動車保険、医療費、衣料品費も増加したほか、コア指数では商品費の伸び率が低下し、サービス業が再熱した。 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

このデータの発表後、米国債利回りは急上昇し、10年債利回りは4.5％の節目を突破し、2年債利回りは5％の節目に近づき、現在4.967％となっている。昨年９月から急落し、初めて逆さ吊りになった。この結果、スワップ市場は利下げの予想時期を延期しており、現時点で6月利下げなしの確率は当初の50/50から83.5％に上昇し、利下げ回数は全体で増加している。今年は2年未満になると予想されます。利下げの遅れで米国株、特に借入コストが高い企業に下落圧力がかかり、主要３株価指数はマイナス１％前後で取引を終えた。別の観点から見ると、利下げ期待は何度も低下しているものの、米国の経済指標は依然として非常に好調であり、現時点では方向性に賭けるよりも、リスクエクスポージャーを減らす方が良い選択なのではないでしょうか？

出典：Investing; 金利政策に敏感な米2年国債利回りの急上昇で5.0％台に挑戦

Source: SignalPlus & TradingView

デジタル通貨に関しては、BTCは7Wを超えて反発し、長期ショックトレンドはまだ縮小範囲内にあるが、オプションの観点からは、統計データに反映されているIV/RV変動エクスポージャーが依然として大きく、フロントオプションの売りは続き、4月末のETHのコールは昨日のBTCのペースにほぼ追随し、圧倒的なコールオプションの売りを示した；加えて、ETHの大規模なバイプットスプレッド保護が最後にはあった昨日はBTCの弱気オプションも市場の支持を集めました。

出典: Deribit (4 月 11 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus,ATM取扱高は引き続き減少

Source: SignalPlus,ボラティリティのエクスポージャーは依然として大きく、ETHは強い売り圧力の中後退

データソース: Deribit、ETH コール オプションは 4 月末に売却され、ロング プット スプレッド ポジションは 6 月末にオープンされました。

データソース: Deribit、BTC取引分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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