不況が到来したのか？ 7月の米国の非農業部門雇用者数は予想を大幅に下回った

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7月の米国の非農業部門雇用者数報告は市場を驚かせ、新規雇用者数は3年半ぶりの低水準となり、失業率はほぼ3年ぶりの高水準に上昇し、景気後退指標であるサム・ルールを引き起こした。正解率は 100%。パニックが加速する中、トレーダーらは９月に５０ベーシスポイント（ｂｐ）利下げの可能性に賭け始め、今年は１１０ベーシスポイント（ｂｐ）以上の利下げが行われると予想している。今週大幅な下落を経験した米国株とビットコインはともに反発した。

• サームの法則は、経済学者のクラウディア・サームが景気後退を予測するために開発した指標です。このルールは失業率の変化に基づいており、その発動条件は次のとおりです。 3 か月移動平均雇用率が過去 12 か月の最高雇用率より 0.5 パーセント低い場合、この指標が発動され、次のことを示します。経済はこれから衰退しようとしているか、すでに衰退に入っている可能性があります。

次回のFRB金利決定会合(2024.09.19)まで約40日

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市場の技術的および感情的環境分析

感情分析コンポーネント

テクニカル指標

価格動向

先週、BTC価格は-5.61%、ETH価格は-16.26%下落しました。

上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです

上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです

過去 1 週間の価格変動率を示す表

価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）

先週、BTCとETHは安値まで下落し、新たな集中取引領域を形成した後、反発して上昇しました。

上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。

上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。

過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表

出来高と建玉

先週、BTCとETHの建玉は8.5から大幅に下落し、取引量が最大となった。

上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状態を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。

上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 K ラインの色は現在の状態を表し、緑色は取引量によって価格上昇がサポートされていることを意味し、赤色はポジションがクローズされつつあることを、黄色はポジションが徐々に蓄積されていることを、黒色は混雑を意味します。

ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ

過去 1 週間の BTC と ETH のヒストリカル ボラティリティは 8.5 に低下し、最も高くなりましたが、BTC と ETH の両方のインプライド ボラティリティは増加しました。

黄色の線はヒストリカルボラティリティ、青線はインプライドボラティリティ、赤点は7日間の平均です。

イベント駆動型

先週の非農業統計は予想を大幅に下回り、主要通貨は統計発表後数日間下落し続けた。

感情指標

勢いセンチメント

ビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300 の中で、過去 1 週間で最も好調だったのはゴールドでしたが、ビットコインのパフォーマンスが最も悪かったです。

上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。

貸出金利_貸出心理

過去１週間の米ドル融資の年率平均利回りは１１．１％で、短期金利は１２．１％にとどまった。

黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。

この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。

資金調達率_契約レバレッジセンチメント

過去 1 週間の BTC 関税の平均年率リターンは 5.8% であり、契約レバレッジセンチメントは徐々に低下しています。

青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。

表は、過去のさまざまな保有日におけるBTC料金の平均リターンを示しています。

市場相関性_一貫したセンチメント

過去 1 週間で選択された 129 コイン間の相関関係は約 0.95 で、さまざまな商品間で一貫性が最高値まで上昇しています。

上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑の線は ['1000 Floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave'、'ada'、'agix'、'algo'、'ankr'、'ant'、'ape'、'apt'、'arb'、'ar'、'astr'、'atom'、'audio' 、'avax'、'axs'、'bal'、'band'、'bat'、'bch'、'bigtime'、'blur'、'bnb'、'btc'、'celo'、'cfx'、' chz'、'ckb'、'comp'、'crv'、'cvx'、'cyber'、'dash'、'doge'、'dot'、'dydx'、'egld'、'enj'、'ens' 、'eos'、'etc'、'eth'、'fet'、'fil'、'flow'、'ftm'、'fxs'、'gala'、'gmt'、'gmx'、'grt'、' hbar'、'ホット'、'icp'、'icx'、'imx'、'inj'、'iost'、'iotx'、'jasmy'、'kava'、'klay'、'ksm'、'ldo' 、「リンク」、「ルーム」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「ルナ 2」、「マジック」、「マナ」、「マチック」、「ミーム」、「ミナ」、 'mkr'、'near'、'neo'、'ocean'、'one'、'ont'、'op'、'pendle'、'qnt'、'qtum'、'rndr'、'rose'、'rune '、'rvn'、'sand'、'sei'、'sfp'、'skl'、'snx'、'sol'、'ssv'、'stg'、'storj'、'stx'、'sui'、 'sushi'、' sxp'、'theta'、'tia'、'trx'、't'、'uma'、'uni'、'vet'、'waves'、'wld'、'woo'、'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 全体の相関関係

市場の広がり_全体的なセンチメント

過去 1 週間で選択された 129 コインのうち、6.3% の価格が 30 日移動平均を上回っていました。一方、BTC 価格の 12% は 30 日移動平均を上回っており、9% の価格は最低価格から 20% を超えていました。過去 30 日間の最高価格から 10% 未満の割合は、過去 1 週間の市場幅指標から、市場全体のほとんどのコインが下落傾向を維持していることを示しています。

上の画像は ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 Floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec ' 、'1inch'、'aave'、'ada'、'agix'、'ai'、'algo'、'alt'、'ankr'、'ape'、'apt'、'arb'、'ar'、 ' astr'、'atom'、'avax'、'axs'、'bal'、'band'、'bat'、'bch'、'bigtime'、'blur'、'cake'、'celo'、'cfx ' 、 'chz'、 'ckb'、 'comp'、 'crv'、 'cvx'、 'cyber'、 'dash'、 'doge'、 'dot'、 'dydx'、 'egld'、 'enj'、 ' ens'、'eos'、'etc'、'fet'、'fil'、'flow'、'ftm'、'fxs'、'gala'、'gmt'、'gmx'、'grt'、'hbar '、'ホット'、'icp'、'icx'、'idu'、'imx'、'inj'、'iost'、'iotx'、'jasmy'、'jto'、'jup'、'kava'、 ' klay'、'ksm'、'ldo'、'link'、'loom'、'lpt'、'lqty'、'lrc'、'ltc'、'luna 2'、'magic'、'mana'、'マンタ '、'マスク'、'マチック'、'ミーム'、'ミナ'、'mkr'、'ニア'、'ネオ'、'nfp'、'オーシャン'、'ワン'、'オント'、'オプ' 、'ordi'、'pendle'、'pyth'、'qnt'、'qtum'、'rndr'、'robin'、'rose'、'rune'、'rvn'、'sand'、'sei'、' sfp '、'skl'、'snx'、'ssv'、'stg'、'storj'、'stx'、'sui'、'sushi'、'sxp'、'theta'、'tia'、'trx' 、't'、'uma'、'uni'、'vet'、'waves'、'wif'、'wld'、'woo'、'xai'、'xem'、'xlm'、'xmr'、' xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30日目の各幅指標の割合

要約する

過去 1 週間で、ビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) の価格は、両仮想通貨のボラティリティと出来高がピークに達した 8 月 5 日に急落しました。建玉は大幅に減少したが、インプライド・ボラティリティはそれと連動して上昇した。ビットコインの調達率は低下し続けており、これはおそらくレバレッジ取引に対する市場参加者の関心が薄れていることを反映していると考えられます。市場の広がりを示す指標は、ほとんどの仮想通貨の価格が下落し、市場全体が引き続き圧力を受けていることを示しています。さらに、非農業統計が予想を大幅に下回ったため、主要通貨は統計発表後何日も下落し続けた。

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