SignalPlus のボラティリティ コラム (20240531): 月末、IV が低下

昨日（5月30日）、米国の経済指標の冷え込みを受けて市場の利下げに対する信頼感が再び高まり、実質年率GDPは1.3％（前回値は1.6％）に下方修正され、2023年第1四半期以来の最低水準となった。インフレデータと消費 消費支出は若干減少したが、中古住宅販売指数は予想を超えて大幅に低下し、2021年2月以来の低水準となる-7.7%となった。この統計発表後、米国債は前日からの上昇分をすべて放棄し、現在の２年債／１０年債はそれぞれ４．９４８％／４．５６１％となった。

出典: SignalPlus、経済カレンダー

出典: 投資

デジタル通貨に関しては、今月末現在、BTCとETHはそれぞれ68201.52(+0.62%)/3731.97(0.12%)で終了しました。昨日の市場を振り返ると、米国の経済指標の発表により通貨価格が上昇し、BTCは一時69,000ドルを超えましたが、価格はすぐに調整を経験し、短期的には68,000ドルを超えました。最近の傾向では、69,000レベルが重要な抵抗レベルに変わったようです。

出典: TradingView

オプションに関しては、インプライド・ボラティリティは明らかに鋭くなり減少し、BTCフロントエンドは再び約4〜5％下落し、1か月以内のATM IVは50％未満に戻りました。 ETH の全体的な IV も低下していますが、ETF S-1 の承認日はまだ不明で、早ければ 7 月に承認されると考えられています。過去 24 時間の ETH の取引は、相対的な傾向を反映しています。その明らかな傾向は、7 月中旬から下旬にかけての多数のコールオプションのオープンと、月末の 3000 ペソに代表される弱気の売りに反映されています。

出典: Deribit (5 月 2 日 16:00 UTC+8 時点)

出典: SignalPlus、インプライド・ボラティリティは低下し続けている

データソース: Deribit、ETH取引の全体分布

データソース: Deribit、BTC取引の全体分布

出典: Deribit ブロックトレード

出典: Deribit ブロックトレード

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