SignalPlus のボラティリティ コラム (20240307): 市場は短い「冷却期間」に入り、プット スプレッドは非常に人気があります

昨日（3月6日）、FRBのパウエル議長は講演し、利下げは次の経済動向次第であり、FRBは利下げを行う前にインフレにもっと自信を持つ必要があるとの見解を繰り返した。銀行業界の資本改革計画が大幅に調整される可能性について言及した。カシュカリ連銀は、基本的に利上げはしないと予想しているが、インフレが予想よりも定着した場合には、FRBはまず高金利政策の期限延長を検討すると述べ、さらに経済が好調であれば、次のように述べた。なぜ金利を下げるのか？データに関しては、2月の米国のADP雇用は14万人を記録し、昨年12月以来最大の増加となったほか、民間企業も14万人の雇用を追加し、流行前の平均5万人を大幅に上回った。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

デジタル通貨は、昨日のV字急騰から一旦落ち着きを取り戻し、日中はBTCとETHがそれぞれ66000/3800付近で小動きとなり、オプション市場に蓄積されていた緊張が急速に解放され、短期的なボラティリティが低下した。 12 % Vol 以上下落し、7D ATM IV 指標は 7D RV を下回りました。取引の観点から見ると、市場がこのような「冷却期間」に入ると、取引分布は中長期にシフトする傾向があり、今日も例外ではありません。ロングコールスプレッドが市場の注目を集めており、3月末以降はBTCのセルコールスプレッド取引が多く行われています。さらに、昨日の急落で不意を突かれた人も多いかもしれませんが、今日の IV の下落により、3 月末に集中したプット スプレッド ポジション (BTC 65000 対 60000 など) が引き寄せられ、最近のロング ポジションを確実に保護することができます。

Source: Binance & TradingView

出典: Deribit (3 月 7 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

データソース: Deribit、BTC取引分布

データソース: Deribit、ETH トランザクション分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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