SignalPlus波动率专栏(20240229)：向历史最高点发起挑战

昨日（2月28日）、連邦準備理事会は昨年第4四半期のGDP成長率を3.3％から3.2％に下方修正したが、連邦準備制度当局者らは米国の再利下げの予想を先送りする発言をした。 FRBが5月に利下げするかどうかについては、今年後半に利下げするのが適切であるとし、ウィリアムズ氏は当局者らの協議を経て、年内3回の利下げが合理的な選択肢だと考えていると述べた。ドットプロットにリンクされており、今年後半の利下げが検討される可能性がある。米国債利回りはV字型の傾向を示しており、10年債利回りは再び4.3％超に戻り、現在は4.315％、2年債利回りは4.693％で4.7％の大台に挑戦している。米国の主要３株価指数は一斉に下落し、ダウ／Ｓ＆Ｐ／ナスダックはそれぞれ０．０６％／０．１７％／０．５５％下落して取引を終えた。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

Source: Coinglass

デジタル通貨ではBTCの躍進が続き、今朝早朝に一時64,300ドルの高値まで急騰した後、急速に60,000ドルを割り込み、大規模なロング＆ショートの爆発を引き起こし、その後も価格は上昇を続けた。日中上昇し、再び歴史的高値に挑戦する。

オプションに関しては、インプライド・ボラティリティは横ばいで大幅に増加し、過去1年間で最高値に達しており、一日の終わりのオプションIVは100%に近づいています。取引に関しては、高価格とボリュームスキューにより、8 MAR 買い 58000-P vs Sell 640000-C に代表されるショートリスク取引が集まり、さらに 3 月 29 日テールの 80000-C が主に大量に売られたことが注目されました。 (現在および異時点間) コール スプレッドのヘッジ レッグによって達成されます。 ETHにはコールオプション購入の純流入がさらに多く、主に3月29日の3800/4000と3月8日の3450/3500で構成されており、将来のETHの上昇余地については楽観的です。

出典: Deribit (2月29日16:00 UTC+8現在)

Source: SignalPlus

データソース: Deribit、BTC トランザクション分布、24 年 3 月 29 日のトランザクション分布

データソース: Deribit、ETH トランザクション分布、24 年 3 月 29 日のトランザクション分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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