SignalPlus波动率专栏(20240227)：BTC暴涨10%达到56000美元
昨日（2月26日）、2月の米国社債発行額は1,530億ドルに達し、昨年2月に記録した1,509億ドルの記録を上回り、トレーダーにとっては連邦準備理事会（FRB）の利下げ前に高利回り債を買い占めるチャンスとなるかもしれない。米10年債利回りは一時4.3％まで上昇したが、現在は4.271％と反落し、米2年債利回りは4.691％となっている。米国株は主要株価３指数が小幅安となった一方、デジタル通貨コンセプト株は大幅高となり、コインベースとマイクロストラテジーが１億５０００万ドルの保有増額を発表したことが主因で、ともに約１６％値を上げて取引を終えた。これによりデジタル通貨市場への信頼が再び高まり、BTCは56027.26（9％増）に急騰し、ETHは3200マーク（日中4％増）に押し上げられた。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
出典: Binance TradingView、BTCが56,000に急上昇
オプションに関しては、BTC の下落により Vol Curve が上昇し、全体のレベルは約 55% ～ 60% に達しました。ETH との差は大幅に縮小しましたが、Vol Skew には、取引から説明すると、54000/52500/52000 のプットが 1 MAR 日に大量に売られ、利益確定のための強気の ITM 注文も多数あり、それが合わせてその側の出来高プレミアムを押し下げました。中期および先渡し取引は 29 MAR で表され、多数の OTM オプションがウィングの両側で購入されたため、全体的なボラティリティは上昇しましたが、ボリューム スキューには影響を及ぼしませんでした。
ETHに関しては、3月末に、Sell 3000/3100 Buy 3400 Callに代表されるロールオーバー戦略があり、幅広い行使価格で3200対2500のPutSpreadのグループが売却され（4000ETH）、このラウンドに対するトレーダーの反応大規模な資金注入が予想されることによる市場上昇への自信に加え、3月の他の期間では全体的な買い比率コールスプレッドと買いプットフローが示され、この期間中にETHのボリュームスキューが低下しました。期限切れです。
出典: Deribit (2月27日16:00 UTC+8現在)
出典: SignalPlus、BTC の急上昇により IV が上昇傾向に
出典: SignalPlus、過去 24 時間のボリューム スキューの変化
データソース: Deribit、BTC取引分布
データソース: Deribit、ETH トランザクション分布
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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