SignalPlus波动率专栏(20240125)：市场情绪低迷，ETH大宗看涨

昨日（1月24日）、1月の米国製造業PMIとサービス業PMIの初値はともに予想を上回り、それぞれ50.3と52.9を記録、同時に総合PMIの初値は52.3と7カ月ぶりの高水準を記録した。加えて、5年物米国債入札も結果は理想的ではないが、市場のリスクセンチメントは改善し、米国債利回りは徐々に上昇しており、現在の2年金利/10年金利はそれぞれ4.376%/4.158%である。米国株に関しては、エネルギー株と大型テクノロジー株が再び上昇を主導し、SPとナスダックは0.08％/0.36％上昇し、ダウ平均は0.26％下落して取引を終えた。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

デジタル通貨に関しては、ETFの承認以来、GBTCの総流出額が他の9つのETFの総流入額をほぼ一方的に相殺しており、市場は依然として短期的な資本流出と積極的なインセンティブの欠如というジレンマに直面している。過去 24 時間で、BTC と ETH はそれぞれ約 40,000 /2,220 米ドルで、狭い範囲で変動し、フロントエンドのインプライド ボラティリティは急勾配になり、約 3% 下落しました。さらに、価格が安定した後、Vol Skew も約２～３％回復したが、依然として過去３カ月の低水準にある。

取引の観点から見ると、ETHの中長期的には強気戦略の取引が多く、ロングポジションの権利行使価格は2300～2400に集中しており、最もボリュームが大きいのは2月23日のコールスプレッド取引である。オプションチェーン上の 2400 対 2700 の組み合わせ シングルレッグ取引量は約 26,000 ETH。 BTC の最も顕著な戦略はカスタマイズされた戦略で、2 月 23 日のストラドルの 1,500 グループを売り、同時に 4 月 26 日のストラドルの 1,000 グループを購入して、異時点間のボラティリティ スプレッド取引を形成します。

Source: Binance & TradingView

出典: Deribit (1 月 24 日 16:00 UTC+ 8 時点)

Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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