SignalPlus宏观分析(20240125)：BTC现货ETF交易量创记录
現在の 2 つの最大の BTC オプション:
1月末に46,000のプットオプションを売却 => この上司は素晴らしい、ETFが高値にあったときに300BTCのプットオプションを購入し、178万米ドルの利益を得ました。
2月末に37,000のプットと45,000のコールを売る; 4月末に41,000のコールとプットを買う（半減） => 2月末に37,000以下で買うつもりだが、買わない短期的には45,000以上に戻る、4月に半減、大幅下落か大幅上昇に賭ける。 565万米ドルを支払い、1,000 BTCのポジションをオープンする
中国人民銀行が預金準備率を引き下げ、米国PMIが予想を上回り、5年米国債入札の結果が満足のいくものではなく、リスクセンチメントが改善し、米国金利が緩やかに上昇した。
中央経済工作会議の記者会見で、中国人民銀行の潘公生総裁は、2月5日に預金準備率を50ベーシスポイント引き下げ、より広範な市場安定化措置を開始すると発表した。この情報は市場を驚かせた；さらに中国人民銀行は、テクノロジー金融、グリーン金融、包括的金融、中国人民銀行に関係なく、中国の政策立案者らは、特定の分野で影響力を行使し、目標を絞った融資の伸びを促進できるかどうか、市場を支援する決意を真剣に強めているようだ。
北米市場では、1月の米国PMIの発表がカナダ銀行の金利決定と一致し、製造業統計が堅調となったほか、カナダ銀行は金利を据え置いたものの、依然としてインフレ継続への懸念を示しており、債券の値上がりが続いた。圧力にさらされている；米国の製造業PMIは主に新規受注の改善（47.1から52.3）により47.9から50.3に上昇し、サービスPMIも予想外に1.5ポイント上昇した；韓国の半導体輸出の年間成長率は通常、世界のPMIの先行指標であり、最近の韓国の半導体輸出の成長率は、製造業の継続的な回復の前兆です。
カナダ銀行は金利据え置きを決定し、声明文から明らかな利上げ傾向を削除したものの、「委員会は引き続きインフレ見通しを懸念しており、特にインフレの持続を懸念している」という重要な文章を追加した。米国債入札がさらなる圧力をもたらしている。
事実は、610億米ドルの5年米国債入札が市場にとって消化が難しく、テールが+2ベーシスポイントであり、応札倍率2.31倍が平均の2.52倍を大幅に下回ったことを証明している。軒並み上昇し、多くの指標は6に近いものさえある 月間最低水準ながら、入札結果により利回りはさらに5ベーシスポイント上昇、加えて、年初からの債券下落により実質的に約25ベーシスポイントの金利が消失した利下げ期待が高まり、2024年の利下げの織り込みは月初めの150ベーシスポイントから残り「わずか」125ベーシスポイントまで低下した。
さらに、連邦準備制度は、昨年開始された緊急融資プログラムBTFP（銀行ターム・ファンディング・プログラム）が3月11日に正式に期限切れになると発表した。一部の銀行はOIS金利の低下を利用して、同システムから資金を借り入れ、再融資を行った。アービトラージ、この制度の利用は最近最高点にまで跳ね上がっており、古いことわざにあるように、「良い危機を決して無駄にしてはいけない」という言葉があるように、投資銀行は確かにこのアドバイスを上手に活用して、心臓。
中国の景気刺激策による序盤の上昇分を一部放棄し、株価は小幅高で取引を終えた。テスラの利益、売上高、粗利率が予想を下回ったにもかかわらず、エネルギー株と大型テクノロジー株が再び上昇を主導した同社は、2024年の売上高の伸びは「大幅に」減少する可能性があると警告、今後2年間で今週が収益のピークを迎えるだろう月末には一連の重要なマクロ指標が発表されます。
仮想通貨側では、スポットETFが発売から8日後に多くの取引量記録を破り、勝者が現れ、GBTCを除く市場シェアの60％以上をブラックロックとフィデリティの商品が占めた。
しかし、市場センチメントは依然として低迷しており、GBTC の累積流出が他の 9 つの ETF の総流入をほぼ一方的に相殺しているほか、GBTC の取引量 (純粋な取引量ではない) は過去数日間で縮小しており、BTC は先物は横ばいになっていない。一部の取引活動がスポットETFによって共食いされた可能性があるため、ポジションも大幅に減少している。全体として、市場は引き続き短期資本流出を克服しており、積極的なインセンティブに欠けており、価格は今後も調整を続ける可能性がある短期的には。
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