SignalPlus のボラティリティ コラム (20240117): 市場は統合を続け、IV は再び低下

昨日（1月16日）、FRB高官ウォーラー氏は講演し、年内利下げの可能性を認めながらも、急速な利下げに対する市場の期待を軽視し、過度の引き締めを避けるために今後の政策立案はより慎重になる必要があると述べた。米国債利回りは日中徐々に上昇し、10年債利回りは4.06％と4％を超える水準に戻り、2年債利回りは現在4.281％となっている。米国の主要３株価指数は総じて下落して終了し、ナスダック／Ｓ＆Ｐ／ダウはそれぞれ０．１９％／０．３７％／０．６２％下落した。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

デジタル通貨はまだ一般的な市場トレンドの真っただ中にあります。BTC/ETH はそれぞれ 43000/2600 をわずかに上回って上昇しましたが、その後徐々に上昇分のほとんどを手放しました。その結果、両者のインプライド ボラティリティ レベルは再び低下しました。BTC のミッドフロント IV は 50 % Vol 未満に戻り、過去 3 か月で低水準となっています。ETH も若干の下落を経験しましたが、再び BTC に対して約 3 ～ 8% の Vol Premium を生み出しました。全体として、過去 3 か月のほぼ中間点です。

取引の観点から見ると、BTC 60000 対 65000、ETH 2700 対 3200 に代表されるように、24 年 2 月 23 日のコール スプレッドは再び市場からの支持を得ています。さらに、現在の全体的な市場状況の下では、 4日以上続いたため、最近のトライアングル強気戦略も注目を集めており、BTCの場合、トレーダーらは1月コールを19回売ることで、2月コールを2回買うコストを削減し、賭けの変動時期を来週に延期した。ETHも購入した。 2 月 2 日はコールしましたが、ヘッジとしてさらに 2 月 23 日を売却することにしました。

出典: Deribit (1 月 17 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

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