SignalPlus波动率专栏(20240116)：ETH IV向BTC回归
昨日（1月15日）、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアデーの祝日のため、米国株式市場と米国債券市場は1日休場となり、市場全体は比較的穏やかでした。
デジタル通貨に関しては、BTCは依然として42,000から43,000の範囲でわずかに変動しており、日中0.22％わずかに上昇していますが、ETHは2,500を超えて取引されており、0.72％上昇しました。オプションに関しては、実際のボラティリティが低水準で推移し続ける中、BTC IV 曲線のフロントエンドは低下し、週次 ATM は約 4% 低下して 54.98% となり、ETH の変化はより顕著になりました。 ETFが承認された後、BTCに対するETHの高い出来高プレミアムも今日急激に収束し、2月24日以前のIVはほぼ同じままです。
取引面では、今週もオプションの取引高は改善しておらず、今日の受渡時点でBTC/ETH市場の取引高はそれぞれ146億米ドル/04億8000万米ドルに過ぎない。トップトレードはETH 27 SEP 24のロングコールスプレッドで、レッグあたり3000対4000、5000ETHです。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
出典: Deribit (1 月 15 日 16:00 UTC+ 8 時点)
出典: SignalPlus、ETH IV が急落
出典: SignalPlus、今週の市場取引はわずかに横ばいでした
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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