SignalPlus波动率专栏(20240109)：IV从高点回落
昨日（1月8日）、アトランタ連銀のボスティック総裁（2024年FOMC投票委員会）は講演し、今年末までに25ベーシスポイントの利下げを2回行うことが適切であると改めて述べ、FRBが初の利下げを実施すると予想した。現在のバランスシート縮小のペースは適切であり、それを変更すべきかどうかは未解決の問題であると述べたが、同時にボウマンFRB理事は講演で言及した。主に地政学的および金融状況からインフレが上昇するリスクが依然として存在するというスピーチ。リラックスしてください。米国債利回りは、最初は低下し、その後上昇するという V 字型の反転傾向を示しました。10 年債利回りは再び 4% 未満に低下しましたが、その後徐々に回復して失地をすべて取り戻しました。現在は 4.046% であり、2年利回りは４．３７７％となっている。米国の主要３株価指数は総じて上昇して終了し、ダウ／Ｓ＆Ｐ／ナスダックはそれぞれ０．５８％／１．４％／２．２％上昇した。原油に関しては、サウジアラビアの原油価格の大幅な引き下げとOPECの増産が過剰生産に対する投資家の懸念を引き起こし、国際原油価格の急落を引き起こし、WTI原油とブレント原油はそれぞれ4.13％/3.22％下落して取引を終えた。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
デジタル通貨に関しては、BTC が再び上昇し、10% 以上上昇して 47,000 の大台を突破しましたが、ETH は弱い連動性を維持し、一時的に 2,300 を突破しましたが、その後徐々に下落しました。オプションに関しては、価格上昇後、全体的なインプライド・ボラティリティは大幅に減少しており、フォワードは約2～3%の下落が見られ、フロントエンドIVは15～20%も急落しています。有効期限は 24 年 1 月 11 日でしたが、ライン上では 24 年 1 月 12 日、長期にわたるボラティリティの表面最高点に到達しました。さらに、表面の傾斜から、BTC の強力な上昇ドライブにより、フロントエンドのボリューム スキューがゼロに戻りました。 ; それどころか、ETH Vol Skew 全体はさらに低下しており、3 月以前の 25 dRR はすべてマイナスでした。取引の観点から見ると、価格の新たな躍進により、バイコール戦略の取引量が増加しました。強気のスプレッド戦略がバルク市場を大幅に占めました。ETH は 1 か月以内にロングバイとなり、BTC は下位 2 位と 3 位で取引されました。 .月、ETF事件が発酵するのを待っています。
Source: Binance & TradingView
出典: Deribit (1 月 9 日 16:00 UTC+8 時点)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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