SignalPlus波动率专栏(20240108)：新的一周，新的IV高点

先週金曜日、市場は前日の予想を上回る「小規模な非農業」ADP統計の影響を消化していたため、12月の米国非農業統計（記録は21万6,000件、予想は17万件）の発表を比較的平穏に受け入れた。 , しかし、その後、ISM製造業データの大幅な急落は一度米国の債券市場に衝撃を与え、利回りが短期的に急落し、10年間の期間では一時4％のマークを下回りましたが、その後すぐに失地のほとんどを回復しました。現在の 2 年/10 年期間の前年比は、それぞれ 4.379%/4.035% と報告されています。米国の主要３株価指数はいずれも小幅高で終了し、ダウ／ナスダック／Ｓ＆Ｐはそれぞれ０．０７％／０．０９％／０．１８％上昇した。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

デジタル通貨に関しては、44000付近で値固めが始まり、実際のボラティリティは収束しつつあるものの、ETF判定日が近づくにつれフロントエンドIVは依然として直線的に上昇しており、BTC11JAN付近のIVは一時100を超えており、日中騰落率は10％に達し、出来高は逆に1月末以降、中長期のIVは低下し、足元の最高値から脱却している 売買の観点から見ると、週末の出来高は横ばいで推移しているものの、相変わらず、BTCブロックボリュームは29 MAR 24 50000対65000に代表されるショートコールスプレッドが市場の焦点となっており、2月末にも同様の取引が行われましたが、一方でボリュームスキューが観測されました。 ETH Vol Smile を例にとると、この有効期限を過ぎるとプットオプション側の IV が上昇することがはっきりとわかります。

出典: Deribit (1 月 8 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

出典: SignalPlus、ボリューム スキューは 1 月中旬に大幅に低下

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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