SignalPlus波动率专栏(20240103)：新年伊始，BTC破四万五
昨日（1月2日）、トレーダーらはFRBの利下げメッセージにやや動揺し、3月に緩和政策を開始する確率は先週の85％から75％に低下した。 「利下げ。累積利下げは今年行われると予想されている。振幅は150ベーシスポイントを超えない。債券市場は活発に取引されており、米国債利回りは全面的に上昇している。10年利回りは現在は３．９７６％と２週間ぶりの高値、２年債利回りは４．３４７％となっている。米国株は、バークレイズの格下げの影響でアップルをはじめ多くの半導体株が下落したことに加え、市場ではFRBの利下げ期待が後退し、主要株価3指数が乖離しました。ダウは横ばい（+0.07%）で取引を終え、ナスダックとSP 500はそれぞれ1.6%/0.57%下落して取引を終えた。一方、12月の米国マークイット製造業PMIは47.9を記録し、予想の48.4を下回ったが、ゴールデン・テン・レポートによると、SPグローバルは次のような声明を発表した。 、生産は再び縮小し、製造業の雇用は2020年6月以来の速いペースで減少しました。今週は、水曜日にISM、JOLTS、木曜日に新規失業保険申請件数、金曜日にISMサービスと非農業部門雇用者数データなど、データ発表が比較的集中する見通しだ。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
デジタル通貨ではBTCが2022年末以来初めて4万5000ドルを超え、一時は4万6000ドルの大台に挑戦した。このオプションのインプライドボラティリティは一時急騰しましたが、価格が45,000を超えて徐々に安定するにつれ、IV全体のレベルは低下し、ショートストラドル/ストラングルに代表される大きな弱気ボラティリティ戦略がBTCフロントに多数登場しました。表面 24 年 1 月 12 日に急勾配が形成され、ETF 承認に対する市場の期待が表れています。取引に関しては、3月対6月の強気（三角）スプレッド戦略が焦点となっており、BTCでMAR 29 24-60000-Cを売り、JUN 28 24-70000-Cを買うことに代表されます。シングルレッグで 1,000 BTC を超える、ETH 取引の方向性は期間的に逆で、主に 3 月に買い、6 月に売りになります。
出典: Deribit (1 月 3 日 16:00 UTC+8 時点)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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