SignalPlus のボラティリティ コラム (20231222): 大量のマクロ データがリリースされ、Doomsday IV が急騰

昨日（12月21日）午後9時30分（UTC+8）、米国商務省は、第3四半期の米国の前期比年率換算GDP値が予想より4.9％に下方修正され、成長率が高まっていることを示したと報告した。この四半期は予想ほど好調ではありませんでした。短期的には国債利回りを低下させる、しかし同時に発表された新規失業保険申請件数は20万5,000件と予想の21万5,000件を下回り、依然として歴史的最低水準に近い水準にあることが示された。労働市場の安定このラウンドのデータを消化した後、米国債利回りが急速に回復、2年物と10年物は現在4.346%/3.891%で取引されています。米国の 3 つの主要株価指数高値で開き、高値で閉じる、ダウ/SP/ナスダックはそれぞれ0.87%/1.03%/1.26%上昇して終了しました。

アンゴラ通信によると、原油に関しては、生産手配への不満から、アンゴラ、OPECから脱退すると発表。この動きにより供給増加に対する市場の懸念がさらに高まり、国際原油先物価格は一夜にして下落したが、その後衝撃的に反発し、最終的にWTI原油とブレント原油はそれぞれ0.22％/0.3％値を上げて取引を終えた。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Investing,WTI原油先物価格

Source: Binance & TradingView

デジタル通貨に関して言えば、BTCは上昇傾向を続けており、何度も44,000ドルの水準に挑戦しています。。オプションに関しては、今夜複数セットのマクロデータがリリースされたことの影響もあり、終末オプションIVが大幅上昇, BTC/ETHは現在、それぞれ50%/60%の水準に達しています。ETH ETFが来年発売されるかもしれないという噂このニュースはますます人気が高まっており、これが今日のファーエンド IV が 2% Vol 上昇し、Vol Skew も大幅に上昇したという裏付け信念の 1 つである可能性があります。

大規模な取引に関しては、1 月の不安定な傾向が引き続き市場で注目を集めています。 1 月 12 日のストラドル買いと 1 月 26 日のストラドル売りのレッグあたり 500 BTC のグループが、Deribit 取引プラットフォームに登場しました。年初の SEC の行動に賭け続ける;同時に、1000 のグループがあります。1 月末の 2000 BTC 売り 40000-P 対 買い 37000-P のプット スプレッドで、各グループのコストは約 0.001 BTC です。 ETHに関しては、2000年3月24日の29日対3000ロングコールスプレッドが取引量リストの大半を占め、レッグ当たりの総取引量は31,250ETHとなり、OIはそれぞれ約22,030/29,400ETH増加しました。

出典: Deribit (2D EC 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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