SignalPlus ボラティリティ コラム (20231221): バタフライ、バタフライ

昨日（12月20日）、米国債利回りは低下を続け、アジア市場の開場後は徐々に失地を回復し、現在2年物/10年物利回りは4.377%/3.886%となっている。米国の主要株価３指数は取引終盤に下落し、ダウとナスダックはそれぞれ１．２７％／１．５％下落し、９日間の連勝が止まり、Ｓ＆Ｐは１．４７％下落して取引を終えた。一方、先週の米国の原油在庫の予想外の増加、予想を上回る燃料在庫の増加と記録的な原油生産により、国際原油価格は調整し、WTI原油とブレント原油は取引を終えた。それぞれ0.53%/0.24%下落しました。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

今日のデジタル通貨の価格上昇傾向が継続, BTC は再び 45,000 のレジスタンス レベルに挑戦する傾向がありますが、オプションの観点から見ると、そのインプライド ボラティリティ カーブはあまり変化していません。一方、ETH IV は下向きに移動し、1 日の遅れを経て BTC に近づいています。フロントエンド IV と BTC の差が反転して負の数になります。

取引に関しては、BTC 取引量がバルク バタフライ戦略によって占められることはほとんどありません具体的には、来年 6 月のショート 40000-55000-80000 フライは 40000-C の利益でポジションをクローズしながら、コール スプレッドのペアをオープンし続けましたが、12 月末のロング 45000-47500-50000 フライは45000-Cを起点として買い、同時に47500-Cを上向きに売り、極端な市場保護として50000-Cを買うことです。 ETH取引のホットスポットは主に、2100年1月5日/2050年P対1600年1月26日の三角形の弱気戦略ゲームに集中しており、この方向での短期プットの売りの総取引量は反対側の約2倍です。 。

出典: Deribit (12 月 21 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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