SignalPlus波动率专栏(20240104)：BTC短线暴跌，期权IV再度飙升
昨日（1月3日）、米国の11月のJOLT求人数は879万件で、予想の885万件を下回り、米国の労働需要が冷え込んでいることを示し、製造業PMIは47.4に上昇した。リッチモンド連銀のバーキン総裁は昨日、「軟着陸の可能性は高く、さらなる利上げの可能性は依然として存在する。一方、連邦準備制度理事会の議事録では、金利は14カ月連続で50の基準値を下回っている」と述べた。会合では、内部当局者らは金利の動向について異なる意見を持っており、金利は停止すると考えていることが明らかになり、ピークに達するまでの期間は予想より長くなる可能性がある。米国債に関しては、10年債利回りは一時4％を超えたが、その後徐々に上昇を手放し、現在は3.959％で取引されており、2年債利回りは4.335％となっている。米国の主要３株価指数はいずれも下落し、ダウ／Ｓ＆Ｐ／ナスダックはそれぞれ０．７５％／０．８％／１．１８％下落して取引を終えた。原油に関しては、リビア油田の完全閉鎖により世界的な石油供給量の減少に対する懸念が高まり、国際原油は5日ぶりに取引を終え、WTI原油とブレント原油はそれぞれ3.64%/3.2%値を上げて取引を終えた。 。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
デジタル通貨に関しては、昨日夕方のマトリックスポートのコメントで、米国証券取引委員会（SEC）がスポットETFの承認を拒否する可能性があることが示唆され、市場はこれに激しく反応し、BTCは短期的に5,000米ドル（約-11％）急落し、ビットコインのビットコイン通貨の価値に異議を唱えた。 40,000マルクで6億米ドル以上のBTCロング先物が清算され、翌週のオプション市場のATM IVは一時約80％まで上昇した。その後、ウー・ジハン氏自身やブルームバーグのアナリストを含む多くの人々が、スポットETFが承認される可能性はまだ「90％」あるとツイッター上でさまざまな反応や釈明を開始し、価格は徐々に4万3000ドル程度まで上昇したものの、この予期せぬ市場の反応により、トレーダーによるフォワード・ボラティリティの不確実性に対する価格設定が間違いなく増大し、オプションのインプライド・ボラティリティ全体が急上昇する原因となり、最近のIVは過去3か月でほぼ最高レベルに達しており、その中でBTCのATM IVは最高値に達しました。翌週1月12日は72.81％（+8.09％）。一方で、価格下落によりフロントエンドのボリュームスキューも崩壊し、BTC/ETHの短期25dRRはマイナス値まで下落しました。取引に関しては、原価格のコールバックはトレーダーに強気のポジションを構築する機会を提供し、1 月 26 日の買い 44000-C 対 売り 50000-C に代表されるコール スプレッド/比例コール スプレッド取引がバルク プラットフォームに登場しました。同時に、ETHはすべての期間にわたって大規模なコールオプションの購入も見ています。
出典: Deribit (1 月 4 日 16:00 UTC+8 時点)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus,現在の ATM IV は過去 3 か月の最高値に近い
出典: SignalPlus、フロントエンド ボリューム スキュー プランジ
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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