SignalPlus ボラティリティ コラム (20231219): 反発、市場は 1 月に再び強気の買い

米連邦準備制度理事会（FRB）当局者らは月曜日、市場の利下げ期待に次々と冷や水を浴びせるとともに、現在の市場のFRB利下げ期待は予定より若干進んでいると改めて警告した。 「次の段階への課題は、金融政策をどれくらいの期間引き締め続ける必要があるかということだ。米国債利回りは最初に上昇し、その後低下した。現在、2年物/10年物米国債はそれぞれ4.433%/3.907%である。米国の3つの主要株価指数は、 SP 500、ダウ・ジョーンズ、ナスダックはそれぞれ4740.56 (+0.45%)、37306.02 (+0.45%)、14904.81 (0.61%)で終了し、NvidiaとGoogleが2.43%上昇をリードしました。円に関しては、日銀の12月金利決定会合でマイナス金利政策の継続が決定され、2024年の消費者物価上昇率は前年比2％を超える可能性があると予想されている。このままでは日本円は下落し続けています。

原油に関しては、紅海で商船への攻撃が激化し、同海域の輸送コストが上昇し、国際原油は2％近く上昇し、WTI原油とブレント原油はそれぞれ1.5％、1.42％値を上げて取引を終えた。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

デジタル通貨に関しては、BTCは再び41,000ドルにサポートされ、43,000ドル付近まで反発し、ここ数日の下落トレンドの霞を一掃し、市場心理を観察するもう1つの指標であるVol Skewも徐々に下落を取り戻した過去 3 か月の中央値レベルであるほぼゼロに戻り、フロントエンドの全体的なボラティリティ レベルもわずかに低下し、曲線は急勾配になりました。取引面では、12月末のBTCコールオプションは47000～50000でのポジションオープンを中心に活発な取引が行われた一方、ショート45000対47000コールスプレッドに代表される戦略も見られ、こうした見方を示した。新年前の上昇余地は限定的であること、ETH 取引 また、12 月 29 日の有効期限とその近くで、12 月にコール＆プットで大量の売りがあり、これが年初の IV レベル低下の理由の一部を説明しています。過去24時間、1月は主に買いが入っていたが、コールオプションについては、純買い量は主に1月5日/1月12日付近に集中している（2450～2500）

Source: Deribit

Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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