SignalPlus のボラティリティ コラム (20231218): BTC は 41,000 ドルを下回り、短期プットの買いが非常に人気
クリスマス休暇が近づくにつれ、市場の取引高は徐々に減少し、資産間のボラティリティも低下し始めています。先週金曜日、米国の3つの主要株価指数は上昇と下落が入り混じり、ダウジョーンズとナスダックはそれぞれ0.15％と0.35％上昇して取引を終え、SP500は4719.19（-0.01％）で取引を終えた。ゴールデン・テン報告書によると、米債券に関しては、連邦準備制度理事会の「第3の司令官」であるウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁が利下げを求める市場の期待に強く反応し、連邦準備理事会は実際には議論していないと述べた。シカゴ連銀のグールズビー総裁は、現時点では利下げを進めており、来年３月の利下げを検討するのは時期尚早であるとしながらも、インフレとの戦いで勝利を宣言するのは時期尚早であり、利下げをしないとの考えも示した。希望的観測をするのが早すぎます。それにもかかわらず、米国債利回りは低下を続けており、現在の2年債利回りは4.413％、10年債利回りは3.900％となっている。また、原油については、ゴールドマン・サックスが米国での生産好調が原油価格の上昇を抑制することを理由に、2024年のブレント原油価格予想を下方修正すると発表したことなども指摘した。供給を制御し、減産計画を2025年まで延長するというOPECの決定により、原油価格の下値リスクは限定されるだろう。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
デジタル通貨に関しては、BTCはここ数日でゆっくりと下落し、何度か41,000ドルの水準を下回りましたが、ETHは最終利益の2,100ドルとの連動性が弱いです。オプションに関しては、部分的な下落傾向がフロントエンドのボリュームカーブの上昇を促進し、BTC/ETHは約50％に戻りました。一方、現在のオプション市場のボリュームスキューは依然として比較的低い分位レベルにあり、昨日の市場全体の取引高が低い中、過去 24 時間のデリビット取引高の P/C 比率は 1.2 まで直線的に上昇しました。 2 2D EC および 41000 年 12 月 29 日付近で取引されるプット オプションの購入に集中しています。バルクに関しては、最近の保護プットの購入も戦略の焦点です。その中で、BTC は 2 2D EC を買って 29 を売る三角カレンダー弱気戦略を持っています。 12 月、ETH が登場しました。 2000 年 12 月 29 日の買い -P と 2400 年 1 月 26 日の売り -C で表されるリスクの高いカレンダーです。
出典: Deribit (12 月 18 日 16:00 UTC+8 時点)(12 月 18 日 08:00 UTC 時点)
出典: SignalPlus、フロントエンド IV が上昇、曲線が平坦化
出典: SignalPlus、ボリューム スキューは過去 3 か月にわたって低い分位レベルにあります
出典: Laevitas、BTC P/C 比率が急上昇
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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