SignalPlus のボラティリティ コラム (20231215): BTC が再び急騰し、強気のセンチメントが打撃を受けました。

昨日（12月16日）、米国は11月の月次小売売上高が0.3%で、市場予想の-0.1%を上回り、今年9月以来の最高値を更新したと発表した；米国の新規失業保険申請件数に関する別のデータもある。週間では20万2000ドルを記録したが、予想の22万ドルを下回り、金利政策に敏感な2年米国債利回りは4.4％を超えて上昇し、現在は4.430％となっているが、10年債利回りラインは3.9％を下回り、その後は3.9％を下回った。 3.946% ですべての失地を回復するために反発しました。金融メディアゼロヘッジの報道によると、米国のマネーマーケットファンドは急騰した後、7週間ぶりに115億ドルまで減少したとのこと。ブラックロックは、資金流出（145億米ドルの機関投資家資金流出、30億米ドルの個人資金流入を含む）を見て、現金が王様の時代は終わった可能性があり、米国株式市場は重要な転換点を迎えるだろうとコメントした。資金は為替市場からよりリスクの高い資産に移動し始めているか、現在の金利を固定するために定期商品に移動し始めています。同時に、アトランタ連銀のGDPNowは、米国の第4四半期のGDP成長率を1.2％から2.6％に引き上げ、統計によると、先週FRBのバランスシートは約22億ドル拡大し、8月9日以来初めて拡大した。 ６月７日以来の大幅な増加となった。

海の反対側の欧州市場では、英国と欧州中央銀行がFRBとは対照的に、基準金利の据え置きを決定した後、市場の利下げ見方に応じた。キング・テンの報道によると、イングランド銀行のベイリー総裁は、「金利がピークに達したとは言えず、利下げを思惑し始めるのは時期尚早である」と述べた。欧州中央銀行のラガルド総裁もインフレ低下を理由に警戒を緩めるべきではないと明言し、利下げについては全く議論されなかった。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

デジタル通貨に関しては、BTCは昨日の午後9時頃（UTC+ 8）に約5％の急騰を経験しましたが、徐々に損失を回復し、その後3時間で43,000付近まで横ばいに戻りました。価格は急速に回復しましたが、市場の強気センチメントは打撃を受け、BTC Vol Skew は再び下落し、ETH Vol Skew は全体的に下落し、小売プラットフォームでの最近のコールオプションの売りも明らかでした。一方、週末が近づくにつれ、ETHのミッドフロントエンドのIVもわずかに低下し、BTCとの差が縮まりました。

バルク面では、12月から翌年1月にかけてのBTCの三角スプレッド戦略が非常に人気があり、その中でも1月26日と24日のコールはコスト相殺のための売り足として主に利用されており、44000のコールは短期的には ~ 45000 が一般的です。

出典: Deribit (12 月 15 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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