SignalPlus ボラティリティ コラム (20231214): BTC が再び 43,000 ドルに挑戦、ボリューム スキューが戻る
昨日（EC13日）、11月の米国PPI年率は0.9％と予想の1％をわずかに下回り、今年6月以来の最低値を記録した。早朝に開催されたFOMCで、FRBは政策金利の据え置きを発表し、経済とインフレの減速を認めたが、パウエル議長は「政策金利は現在、もしくはそれに近い水準に達していると考えている」とハト派的な発言をした。ピークを迎え、利下げも視野に入り始めている。一方、ドットプロットは来年3回の利下げの可能性を示唆しており、スワップ市場は2024年末までのFRB利下げを140ベーシスポイント以上織り込んでいる。 FRBの明らかなハト派傾向により、米国債利回りは軒並み大幅に低下し、世界の資産価格設定の根幹である米10年債利回りは3.954％と4％を下回り、2年債利回りは3.954％と4％を下回った。さらには4%.30ベーシスポイントを下回り、現在は4.334%で取引されている。米国の主要３株価指数は一斉に上昇し、Ｓ＆Ｐ／ナスダック／ダウはそれぞれ１．３７％／１．３８％／１．４０％上昇して取引を終えた。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
デジタル通貨に関しては、BTC は 41,000 未満から約 43,000 まで上昇し、日中は 4% 上昇しました。オプションに関しては、FOMCの不確実性によりフロントエンドが急落し、Vol Curveが急勾配になりましたが、一方で、価格の反発によりVol Skewが失地を取り戻すことに成功し、BTCフロントエンドは近くまで戻りました。ビットコインの12月対1月のトライアングルスプレッドは活発に取引されており、ETHは3%～5%まで上昇し、強気戦略のリターンも見られ、BTCの売買量は合計で3%となっています。 ETHは年末に1900対2300のロングコールスプレッドが多く、同時に1月にはバイコール取引も2500/2800レベルで再び出現した。
出典: Deribit (12 月 14 日 16:00 UTC+8 時点)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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