SignalPlus のボラティリティ コラム (20231213): 年末にボラティリティが低下

昨日（EC13日）、米国が発表した11月の消費者物価指数は市場予想と一致し、食品とエネルギーを除いたコアCPI指数は0.3％を記録、このような伸び率は市場の利下げ期待に一定の打撃を与えた2 年米国債利回り 利回りは 4.7% を超え、4.726% で取引を終えましたが、10 年債利回りは一時 4.25 の水準に挑戦しましたが、その後反落して 4.192% で取引を終えました。この影響で国際原油価格も下落し、WTI原油とブレント原油はそれぞれ3.74％/3.53％下落して取引を終えた。米国の主要３株価指数は緩やかに上昇し、Ｓ＆Ｐ／ダウ／ナスダックはそれぞれ０．４６％／０．４８％／０．７％上昇して取引を終えた。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: SignalPlus & TradingView

デジタル通貨に関しては、BTC/ETH は依然として 42000/2200 を下回って変動しています。実際の変動は昨日に比べてわずかに鈍化しています。2 2D ec と 12 月 29 日の間で IV の大幅な下方調整がインプライド ボラティリティ カーブで観察されました。チェーン上の OTM コールの売りは BTC 44000/48000 および ETH 2400 付近に集中しています。別の観点から見ると、期間中のボリューム スキューの現在の傾きは比較的明白であり、全体的なレベルは期間中低くなっています。過去 3 か月間の順位。一括取引はやや鈍く、24 年 3 月 29 日には 50000 C が売却され、1 日で最大のポジション減少ポイントとなる 800 BTC を閉じました。

出典: Deribit (1 3D EC 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus,2 2D EC 23/29 DEC 23 IV が大幅に低下

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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