SignalPlus波动率专栏(20240104)：BTC短线暴跌，期权IV再度飙升

特邀专栏作者

2024-01-04 20:03 (UTC+8)

บทความนี้มีประมาณ 806 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 2 นาที

昨日晚间来自Matrixport的一篇评论暗示美国SEC将拒绝现货ETF的批准，市场对此反应剧烈，BTC短线一度暴跌5000美元（约-11%）并挑战40000关口，造成了超过6亿美元的BTC多头期货清算，次周期权盘口的ATM IV一度飙至80%左右。

สรุปโดย AI

เมื่อวานนี้ (3 ม.ค.) จำนวนตำแหน่งงานว่างของ JOLTs ในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 8.79 ล้านคน ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 8.85 ล้านคน บ่งชี้ว่าความต้องการแรงงานในสหรัฐฯ เย็นลง ส่วน PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 47.4 ซึ่ง อยู่ต่ำกว่าเส้นฐาน 50 เป็นเวลา 14 เดือนติดต่อกัน ประธาน Fed ของ Richmond Fed Barkin กล่าวเมื่อวานนี้: มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการลงจอดอย่างนุ่มนวลและความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ในทางกลับกัน รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ที่ประชุมเผยเจ้าหน้าที่ภายในมีความเห็นแตกต่างเรื่องแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยจะหยุดลง เวลาที่จุดสูงสุดอาจยาวนานกว่าคาด ในแง่ของคลังสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทน 10 ปีครั้งหนึ่งเคยเกิน 4% แล้วค่อย ๆ ละทิ้งกำไรทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ 3.959% และอัตราผลตอบแทนสองปีอยู่ที่ 4.335% ดัชนีหุ้นหลักๆ ของสหรัฐฯ ทั้งสามดัชนีร่วงลงทั้งหมด โดยดัชนี Dow/SP/Nasdaq ปิดตัวลง 0.75%/0.8%/1.18% ตามลำดับ ในแง่ของน้ำมันดิบ การปิดแหล่งน้ำมันลิเบียโดยสิ้นเชิงทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการลดลงของอุปทานน้ำมันทั่วโลก น้ำมันดิบระหว่างประเทศปิดตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วัน โดยน้ำมันดิบ WTI และ Brent ปิดตัวขึ้น 3.64%/3.2% ตามลำดับ .

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

ในแง่ของสกุลเงินดิจิทัล ความคิดเห็นจาก Matrixport เมื่อเย็นวานนี้ชี้ให้เห็นว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาจะปฏิเสธการอนุมัติสปอต ETF ตลาดมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างรุนแรงต่อสิ่งนี้ BTC ร่วงลง 5,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ -11%) ในระยะสั้นและท้าทาย 40,000 มาร์ค ส่งผลให้ Long Futures ของ BTC มากกว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกชำระบัญชี และ ATM IV สำหรับตลาดออปชั่นในสัปดาห์หน้าก็เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 80% แม้ว่าหลายๆ คน รวมถึง Wu Jihan เองและนักวิเคราะห์ของ Bloomberg ก็ได้แสดงปฏิกิริยาและคำชี้แจงต่างๆ บน Twitter โดยกล่าวว่ายังมีโอกาส 90% ที่ Spot ETF จะได้รับการอนุมัติ และราคาก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 43,000 อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดที่ไม่คาดคิดนี้ทำให้ผู้ค้าเพิ่มราคาของความไม่แน่นอนของความผันผวนล่วงหน้าอย่างไม่ต้องสงสัย ทำให้ตัวเลือกโดยรวมมีความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก IV ล่าสุดเกือบจะถึงระดับสูงสุดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยที่ ATM IV ของ BTC ไปถึงจุดสูงสุดที่ 72.81% (+ 8.09%) เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ในสัปดาห์หน้า ในทางกลับกัน ราคาที่ลดลงยังกระทบส่วนหน้า Vol Skew และ 25 dRR ระยะสั้นของ BTC/ETH ก็ตกลงไปสู่ค่าลบ ในแง่ของการซื้อขาย การโทรกลับในราคาอ้างอิงทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสสร้างสถานะกระทิง Call Spread/ธุรกรรมการกระจายการโทรตามสัดส่วนที่แสดงโดย 26 ม.ค. ซื้อ 44000-C เทียบกับขาย 50000-C ปรากฏบนแพลตฟอร์มจำนวนมาก ที่ ในเวลาเดียวกัน ETH ยังเห็นการซื้อตัวเลือกการโทรจำนวนมากในทุกช่วงอายุ

ที่มา: Deribit (ณ วันที่ 4 ม.ค. 16:00 UTC+ 8)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus,ATM IV ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

ที่มา: SignalPlus, Frontend Vol Skew Plunges

Source: Deribit Block Trade

คุณสามารถค้นหา SignalPlus ได้ใน Plugin Store ของ ChatGPT 4.0 เพื่อรับข้อมูลการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์ หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราทันที โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlus_Web3 หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat: xdengalin) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ มากขึ้น

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com

BTC

ETH

การเงิน

ลงทุน

นโยบาย

ตัวเลือก

ยินดีต้อนรับเข้าร่วมชุมชนทางการของ Odaily