รายงานการวิจัยมาโครของ SignalPlus (20231205): สภาพคล่องในตลาดมาโครตึงตัว และตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปในระยะสั้น

ตลาดขาขึ้นนั้นดุเดือดมากจนในวันนี้เจ้านายบางคนใช้เงิน 4.37 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อตัวเลือกการโทร 400 BTC มูลค่า 40,000 ดอลลาร์ซึ่งจะหมดอายุในปลายเดือนกันยายนปีหน้า

ตลาดแตก! เจ้านายคนหนึ่งขายตัวเลือกการโทรเกือบ 3,000 BTC ที่ 40,000 และ 42,000 และได้รับเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

พรีเมี่ยม (พรีเมี่ยม) ของฟิวเจอร์ส BTC ในเดือนมีนาคมปีหน้าถึงอัตรารายปีที่ 10.68%!

ช่องทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีเงินทุนสุทธิไหลเข้าสู่วงกลมสกุลเงินเป็นสัปดาห์ที่ 10 ติดต่อกัน

หลังจากหลายสัปดาห์ของความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงอย่างไม่หยุดยั้ง ตลาดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เห็นแนวโน้มขาลงอย่างรวดเร็ว (อัตราผลตอบแทน 2 ปี + 10 จุดพื้นฐาน) และรูปแบบระดับสูงในระยะสั้นหลายรูปแบบดูเหมือนจะก่อตัวขึ้น โดยมีอัตราการระดมทุนในระยะสั้นมากบางส่วน การเพิ่มขึ้น (GC 5.43%, SOFR FIX + 6 พื้นฐานชี้ไปที่ 5.39%) ยังบ่งบอกถึงสภาพคล่องตึงตัวตามปกติก่อนสิ้นปี ด้วยการชะลอตัวของการซื้อคืนของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น และรายงานของ Wall Street Journal เกี่ยวกับการเข้มงวดของจีน รายงานสถานการณ์เงินทุนยังทำให้แนวโน้มของวันรุนแรงขึ้นอีก

เมื่อวานนี้ มีจุดสูงสุดและการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้น โดยทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็ว 2% หลังจากแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,135 สินค้าโภคภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลง 2% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ +0.5% และสหรัฐฯ 1y 1y ให้ผลตอบแทน +14 คะแนนพื้นฐาน - 1.5% สำหรับหุ้นเทคโนโลยี -2.5% สำหรับดัชนีโมเมนตัมหุ้น และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมลดลงกลับมาที่ 50% (จาก 65% ในวันศุกร์)

ภาวะที่มีการซื้อมากเกินไปในคลัง อุปทานใหม่ของพันธบัตรระดับการลงทุนมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ และข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ (JOLTS, ADP, สวัสดิการการว่างงาน, เงินเดือนนอกภาคเกษตร) รวมกันเพื่อเป็นเหตุผลที่สมบูรณ์แบบในการลดความเสี่ยงในพันธบัตร JPM การสำรวจแสดงให้เห็นว่า บันทึกสถานะ Long สุทธิในสัปดาห์ที่ผ่านมา พลิกกลับ 180 องศาจากตำแหน่ง Short ที่เป็นประวัติการณ์เมื่อต้นปีนี้ และพิสูจน์อีกครั้งว่า มุมมองที่แข็งแกร่งยังคงมีความยืดหยุ่น เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าเราจะไม่มีมุมมองที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลการจ้างงาน แต่การกำหนดราคาสินทรัพย์ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่แข็งแกร่งกว่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นในตำแหน่งทางการตลาดที่ลดความเสี่ยงมากกว่าการขาดแคลนอย่างชัดเจน นอกจากนี้ เราเชื่อว่าเฟดอาจไม่พอใจกับความรวดเร็วและขอบเขตของความก้าวหน้าของตลาดในปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงไม่ได้ตัดทอนความเป็นไปได้ที่พาวเวลล์จะพยายามกลับไปสู่มาตรการ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเหยี่ยว ที่ การประชุม FOMC ครั้งต่อไป

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังแสดงสภาวะการซื้อมากเกินไปบน RSI และตัวชี้วัดอื่นๆ ที่คล้ายกัน แต่ความอ่อนไหวของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ต่อข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งแสดงสัญญาณของความอ่อนล้า นอกจากนี้ อัตราการโทรเพื่อวางของตัวเลือก 0 DTE ของ SPX หากยังคงเป็น >1 ตลาดจะยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น

แม้ว่าตลาดหุ้นจะเห็นการถอยกลับเมื่อวานนี้ แต่ราคา Cryptocurrency ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย BTC ใกล้ถึง $42,000 และ ETH ทรงตัวเหนือ $2,200 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า BTC เห็นการชำระบัญชีระยะสั้นอย่างหนักเนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่มีผู้ขาย ความผันผวนที่แท้จริง อัตราฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากทรงตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์ ในขณะที่เทรดเดอร์แย่งชิงเพื่อรักษาสถานะ upside ราคาจึงมีโอกาสดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสำหรับผู้ซื้อที่ลดลง การขายในสภาพแวดล้อมนี้ อาจเป็นไปได้ หากความเชื่อมั่นความเสี่ยงระดับมหภาคยังคงกลับมาหมายถึง ระดับในช่วงปลายปี กิจกรรมมาโครที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

คุณสามารถค้นหา SignalPlus ได้ใน Plugin Store ของ ChatGPT 4.0 เพื่อรับข้อมูลการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์ หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราทันที โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlus_Web3 หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat: xdengalin) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ มากขึ้น

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com