คอลัมน์ความผันผวนของ SignalPlus (20230904): สภาวะตลาดซบเซาและความผันผวนยังคงลดลง
วันศุกร์ที่แล้ว (1 กันยายน 20:30 น. UTC+8) สหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับฤดูกาลแล้วจำนวน 187,000 รายในเดือนสิงหาคม และอัตราการว่างงาน 3.8% ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สูงกว่าที่คาดไว้ การเติบโตของค่าจ้างรายชั่วโมงชะลอตัวลง บันทึก 0.2% เดือนต่อเดือน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.3% และ -0.2% ต่ำกว่าค่าก่อนหน้า การเปิดเผยข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐมีความสมดุลที่ดีขึ้น โดยการกำหนดราคาในตลาดมีแนวโน้มลดลงที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายงานข้อมูลนี้ส่วนหนึ่งจะสอดคล้องกับแนวโน้ม Soft Landing แต่ Mester ประธาน Fed ของ Cleveland ชี้ให้เห็นในภายหลังว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อยังสูงเกินไป และการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะเกิดขึ้น
Source: SignalPlus, Economic Calendar
ในแง่ของออปชั่น ปริมาณการซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์ยังต่ำเช่นเคย IV ของ BTC ลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับ 30% ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา จากนั้นกลับมาที่สูงกว่า 30% ก่อนที่ตลาดเอเชียจะเปิดในสัปดาห์ใหม่ การฟื้นตัวโดยรวมอยู่ที่ 1-1.5% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า ประมาณ % Vol. นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่าเมื่อสภาพคล่องของตลาดย่ำแย่ในช่วงสองวันที่ผ่านมา IV ของ BTC/ETH ในสัปดาห์นี้ถูกแยกย่อยตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ถึงเย็น (UTC+8) และ Deribit ETH ATM IV พุ่งสูงขึ้นครั้งหนึ่ง จุดต่ำสุดเกือบ +12% Vol ถึงระดับ 41% แต่ตั้งแต่นั้นมาก็คืนกำไรเกือบทั้งหมดแล้ว
ที่มา: Deribit (ณ วันที่ 4 กันยายน 16:00 UTC+8)
Source: SignalPlus
เนื่องจาก ก.ล.ต. ประกาศเลื่อนการตัดสินใจทบทวน ETF อย่างเป็นทางการ ความชันของพื้นผิว BTC/ETH ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และแม้แต่ RR ช่วงกลางของ BTC ก็เริ่มตกลงลึกลงไปในช่วงลบ ซึ่งตกลงต่ำกว่า ปริมาณ 25%
Source: SignalPlus
ในแง่ของธุรกรรมจำนวนมาก กระแส BTC ที่ใหญ่ที่สุดมาจากสองสวอปที่ทำโดย SHORT DIAGONAL CALL SPREAD ซึ่งหนึ่งในนั้นปิดในวันที่ 27 ตุลาคม 23-32000-C และขาย 24 NO V2 3-29000-C ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ได้รับพรีเมี่ยม ขณะเดียวกันก็ป้องกันสถานการณ์ที่ราคาอาจดีดตัวขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้อีกธุรกรรมหนึ่งที่ราคาเกือบ 0 ต้นทุน โดยขาย 28000-C ณ สิ้นเดือนตุลาคมเพื่อแลกกับโอกาสในการเปิดตำแหน่งที่เทียบเท่ากับ 34000-C ณ สิ้นปี
ในด้าน ETH ในด้านหนึ่ง มี LONG CALL CALENDAR จำนวนมากที่ขายในเดือนตุลาคมและซื้อในเดือนพฤศจิกายนตามรอยการทบทวนของ SEC ภายใต้สถานการณ์ของ Vol Premium จะมี Put Spreads จำนวนมากที่ ถูกขายตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปรากฏบน ETH และจุดขายส่วนใหญ่ได้รับเลือกที่ระดับแนวรับหลักที่ 1600-P
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
คุณสามารถค้นหา SignalPlus ได้ใน Plugin Store ของ ChatGPT 4.0 เพื่อรับข้อมูลการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์ หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราทันที โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlus_Web 3 หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วยตัวน้อย WeChat: chillywzq) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ มากขึ้น
SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com
