คอลัมน์ความผันผวนของ SignalPlus (20230818): ผลตอบแทนสภาพคล่องของตลาด
สหรัฐอเมริกาประกาศเมื่อคืนนี้ (17 ส.ค. 08:30 น. UTC+8) ว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 239,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 240,000 ราย และมูลค่าก่อนหน้านี้อยู่ที่ 248,000 รายตลาดแรงงานยังตึงตัว. กระทรวงการคลังสหรัฐยังขายออกเป็นวันที่หกติดต่อกัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 4.40% ทำลายสถิติสูงสุดในปี 2022 และเข้าใกล้ระดับของปี 2010/11 ภายใต้สภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน วันพฤหัสบดีหน้า (25 ส.ค. 22:00 น. UTC+8) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ พาวเวลล์ จะการประชุมธนาคารกลางระดับโลกของ Jackson Holeคำปราศรัยบนอินเทอร์เน็ตจะดึงดูดความสนใจมากขึ้น และอาจนำมาซึ่งแนวทางบางประการสำหรับนโยบายและมาตรการการเงินครั้งต่อไป
ที่มา: SignalPlus เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญในสัปดาห์หน้า
ในช่วงเช้าตรู่ของเช้านี้ สกุลเงินดิจิทัลดิ่งลง BTC ลดลง $1,700 (-8%) ในระยะสั้น การลดลงระหว่างวันครั้งหนึ่งขยายเป็น 14.5% และต่ำสุดลดลงเหลือ 24,600 (Binance-BTC-USDT-Perp ).ลบผลกำไรส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ BlackRock ยื่นขอ Bitcoin Spot ETF เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน. ในความเป็นจริง ไม่มีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถส่งเสริมความเชื่อมั่นที่เป็นบวก และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดันให้นักลงทุนโอนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลง ในอนาคตอันใกล้ หนึ่งในเหตุผลหลักประกอบกับแนวโน้มที่มั่นคงในเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการสะสมตำแหน่งบนแนวรับหลัก และตำแหน่งเหล่านี้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นในการแตกตื่นกันในระยะสั้นในระหว่างกระบวนการตกต่ำของตลาดและ การชำระบัญชีส่งผลให้เกิดปฏิกิริยามากเกินไปชั่วคราว เกี่ยวกับการตกต่ำในวันนี้ แหล่งข่าวกล่าวว่าSpaceX ได้ลดตำแหน่ง BTC มูลค่า 373 ล้านดอลลาร์ในปีนี้แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าจะขายเมื่อใด แต่ข่าวนี้กลับเพิ่มสภาพแวดล้อมที่มองโลกในแง่ร้ายให้กับตลาดอย่างไม่ต้องสงสัย
ที่มา: Binance Tradingview, BTC ทะลุแนวรับหลายจุดติดต่อกันและดีดตัวขึ้นใกล้จุดสูงสุดเท่านั้นก่อนไตรมาสแรกของปี 23
การลดลงรอบนี้ทำให้เกิดการชำระบัญชีการแลกเปลี่ยนจำนวนมาก ตามข้อมูลของ CoinGlass เมื่อราคาลดลง สัญญามูลค่า 855.215 ล้านก็ถูกชำระบัญชีใน BTC เพียงอย่างเดียวในวันที่ผ่านมา
Source: Coinglass
ได้รับผลกระทบจากการลดลงอย่างรวดเร็ว ความผันผวนโดยนัยของออปชั่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนเช้า และ ATM IV ของ BTC/ETH เกิน 50% ณ สิ้นเดือน หลังจากที่ราคาดีดตัวขึ้นและค่อย ๆ ทรงตัวที่ประมาณ BTC 26500/ETH 1680 ตลาดเริ่มมีเหตุผลและสภาพคล่องก็ค่อยๆ กลับมา โดยให้ประมาณครึ่งหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของ IV แต่ IV ปัจจุบันยังคงอยู่ที่ระดับสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้
ที่มา: Deribit (ณ วันที่ 18 ส.ค. 16:00 UTC+8)
ที่มา: SignalPlus, IV ไฟกระชาก
เนื่องจากราคาของสกุลเงินดิจิทัลยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง P/C Ratio ของธุรกรรม 24 H ETH ที่ผ่านมาจึงเพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดที่ 0.67 และตลาดค้าปลีก Deribit ได้เบาลง/เปิดตัวเลือกการโทรอย่างเห็นได้ชัด และซื้อ Put as ระยะสั้น ธุรกรรมการป้องกัน แนวโน้มทำให้ BTC/ETH IV Skew แสดงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ราคาที่ลดลงได้ลดต้นทุนของรูปแบบกระทิงในระยะยาวของเทรดเดอร์ มีกลยุทธ์การแพร่กระจายปฏิทินย้อนกลับประมาณ 2,600 รายการสำหรับ BTC รวมถึงการซื้อ 29 กันยายน 23-33000-C ในขณะที่ขาย 29 ธันวาคม 23-33000 - C เดิมพันการพัฒนาผลการสมัคร BTC ETF ในภายหลัง บน ETH มีธุรกรรมที่คล้ายกันในการซื้อ 29 กันยายน 23-2000-C และขาย 29 ธันวาคม 23-2000-C (เกือบ 40,000 ETH) นอกเหนือจากสิบ นอกจากนี้ยังมีการซื้อ Outright Call จำนวนมากอีกสองครั้ง ณ สิ้นเดือน ได้แก่ สัญญา 5,000 สัญญาที่ 2100-C และอีก 5,000 สัญญาที่ 2200-C
Source: Laevitas,อัตราส่วน ETH P/C สูงถึงระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้
Source: SignalPlus,BTC/ETH 25 dRR ลดลง
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
คุณสามารถค้นหา SignalPlus ได้ใน Plugin Store ของ ChatGPT 4.0 เพื่อรับข้อมูลการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์ หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราทันที โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlus_Web 3 หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat: chillywzq) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ มากขึ้น
SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com
