【การออกอากาศตลาดตัวเลือก Deribit】0918——การเติบโตของตำแหน่งรายไตรมาส

特邀专栏作者

2021-09-18 13:05

บทความนี้มีประมาณ 1061 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 2 นาที

เข้าสู่สัปดาห์การส่งมอบรายไตรมาส ตำแหน่งรายไตรมาสที่กำลังจะหมดอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ข้อมูลการออกอากาศจัดทำโดย Greeks.live Data Lab และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Deribit

เข้าสู่สัปดาห์ส่งมอบรายไตรมาส ตลาดโดยรวมไม่ใหญ่ และความผันผวนก็ค่อยๆ ลดลง อย่างไรก็ตาม การถือครองรายไตรมาสที่กำลังจะหมดอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อ Bitcoin มีการทำธุรกรรมจำนวนมากในวันที่ 16 การถือครองรายไตรมาสเกินการถือครองประจำปีซึ่งมาช้ากว่าไตรมาสอื่นเล็กน้อย วันนี้ การถือครองรายไตรมาสของ Ethereum เพิ่มขึ้นอย่างมาก แซงหน้าการถือครองรายปี ซึ่งค่อนข้างหายาก

【ความร้อนของตลาด】

ตัวบ่งชี้การประเมินค่าสกุลเงิน: อัตราส่วนราคาโทเค็นผู้ติดตาม Reddit

พารามิเตอร์ข้างต้นเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้โดยบุคคลเพื่อสังเกตความร้อนของตลาด สำหรับรายละเอียด โปรดดูบทความก่อนหน้า "ตัวบ่งชี้การประเมินค่าสกุลเงิน: อัตราส่วนราคาโทเค็นผู้ติดตาม Reddit》

【ตัวเลือก BTC】

【ความผันผวนทางประวัติศาสตร์】

10d 83%

30d 65%

90d 70%

1Y 79%

【IV】

ความผันผวนโดยนัยสำหรับแต่ละเงื่อนไขมาตรฐาน:

9/17：1m 75%, 3m 89%, 6m 92%，DVol 83%

IV ของ Bitcoin พังทลายลงเมื่อวานนี้ และแนวโน้มขาลงยังคงอยู่ที่นั่นในวันนี้ เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ส่งมอบรายไตรมาส ในต้นไตรมาสนี้ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกระแสหลักได้ผ่านจุดต่ำสุดก่อน จากนั้นจึงเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและเกือบสองเท่า เมื่อต้นเดือนนี้ ก็พบกับการลดลงอีกครั้ง โดยทั่วไป ความผันผวนกำลังลดลง ขณะนี้มีความผันผวนประมาณ 48,000 ดอลลาร์ และตลาดยังไม่ชัดเจน

【โฟลว์ออปชั่น & ธุรกรรมจำนวนมาก】

เมื่อพิจารณาจากข้อมูล Option Flows ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และการเติบโตหลักมาจากตัวเลือกวันที่ ปริมาณธุรกรรมของออปชันจำนวนมากลดลง ในขณะที่ปริมาณธุรกรรมของออปชันที่ซื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อออปชั่นพุทเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ปริมาณธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็น 50,000 สายในเดือนปัจจุบัน

【การกระจายตำแหน่งตัวเลือก】

มีออปชั่นประมาณ 64,000 ตัวจัดขึ้นในเดือนกันยายน และประมาณ 18,000 ออปชั่นจะหมดอายุในสัปดาห์นี้

【ตัวเลือก ETH 】

【ความผันผวนทางประวัติศาสตร์】

10d 105%

30d 88%

90d 93%

1Y 108%

【IV】

แต่ละช่วงเวลามาตรฐาน IV:

9/16：1m 87%，3m 102%，6m 107%，DVol 97%

Ethereum กลับมาปรับตัวประมาณ $3,400 IV ระยะสั้นและระยะกลางยังคงลดลง และ IV ระยะกลางและระยะยาวทรงตัว Ethereum ทำให้ตลาดร่วงลงเมื่อวานนี้ แต่ตลาดออปชันมีปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อย และ Skew ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

【โฟลว์ออปชั่น & ธุรกรรมจำนวนมาก】

จากมุมมองของกระแสออปชั่น ปริมาณการซื้อขายของการขายออปชันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทิศทางขาขึ้น ธุรกรรมหลักกระจุกตัวอยู่ในตัวเลือกของเดือนปัจจุบัน ธุรกรรมการโทรและการโทรในเดือนนั้นเกิน 21,000 รายการ และธุรกรรมการโทรในสัปดาห์หน้าก็ค่อนข้างสูง ตำแหน่งรายไตรมาสของ Ethereum เข้าใกล้ตำแหน่งประจำปีแล้ว