Meme币WIF暴涨背后：一位巨鲸被MEV套利的血泪史

深潮TechFlow

特邀专栏作者

2024-01-15 14:09 (UTC+8)

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Solana 上的 MEV 是如何在短时间内产生巨额利润的?

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Solana 上的 MEV 是如何在短时间内产生巨额利润的?

원작자: 지토 재단

원본 편집: Deep Chao TechFlow

최근 솔라나의 Meme 통화 WIF가 급등했습니다.

밈이 급등할 때마다 미리 소식을 접하거나 큰 고기를 먹고 엄청난 수익을 올리는 거대 고래들을 모두가 부러워할 것 같지만, 그들이 돈을 벌 수 있다는 보장은 없다는 것이 밝혀졌습니다.

암호화폐 시장의 어두운 숲에서는 모든 사용자에게 위험이 동일합니다. 때로는 시기하기보다는 반성하고 경고해야 할 때도 있습니다.

2024년 1월 10일, 고래가 WIF를 거래할 때 중대한 거래 오류가 발생하여 수백만 달러의 자금이 차익거래 로봇, Jito 검증인 및 통화 보유자의 손에 흘러갔습니다.

이 기사에서는 사건에 대한 심층 분석을 제공하며 솔라나의 MEV(Miner Extractable Value)가 어떻게 단기간에 막대한 수익을 창출했는지 보여줍니다.

2024년 1월 10일, 주소 5qYuZ9ZLShLB1MuV83xHRcTgVA9A5pUajnQUUcPbk3bf(zer 0x Trading.sol)는 수백만 달러를 차익거래 봇, Jito 검증자 및 코인 보유자에게 전달하는 값비싼 실수를 저질렀습니다.

한 거래에서 그들은 86,739.1 SOL(약 860만 달러 상당)을 17,225,407.03 WIF(Solana에서 인기 있는 밈)로 교환했습니다. 불행히도 낮은 유동성으로 인해 이 거래소가 유동성의 대부분을 차지했으며 WIF 가격은 약 $0.14에서 $3.99로 2800% 증가했습니다. 이후 솔라나의 차익거래 봇은 차익거래 기회를 포착하고 수백만 달러를 벌기 위해 몰려들었습니다.

WIF의 1분 K라인 차트

무슨 일이에요?

슬롯 241056629에서 zer 0x Trading.sol은 솔라나의 WIF 시장에 엄청난 가격 영향을 미치는 거래를 발행했습니다. Trader 2Fast는 Jito의 블록 엔진을 활용하여 이 차익거래를 원자적으로 캡처하는 번들을 보냅니다. 번들은 Figment의 유효성 검사기에서 실행됩니다. 2Fa st는 결국 190만 달러의 이익을 얻었고 Figment의 검증인과 스테이커에게 총 890.42 SOL(89,000달러)을 제공했습니다. 2Fa st는 자금이 제한되어 있었고 궁극적으로 모든 재정 거래 기회를 포착하지 못했습니다.

편집자 주: 번들은 일반적으로 함께 결합된 트랜잭션 그룹을 나타냅니다. 이 관행을 통해 거래자는 여러 거래를 동시에 실행하여 거래 전략을 최적화하거나 시장의 특정 기회를 활용할 수 있습니다. 슬롯은 일반적으로 트랜잭션이나 데이터를 처리하기 위한 순서의 특정 기간이나 위치를 나타냅니다.

동일한 블록에서 pUEsyy는 트랜잭션을 진행하며 SOL → BONK → WIF → SOL을 통해 WIF 차익거래를 수행합니다. 그는 6.4 SOL을 132.81 SOL로 바꿨습니다. 다음 몇 블록 동안 많은 수의 봇이 재정 거래 기회를 잡기 위해 몰려들었습니다.

WIF 관련 트랜잭션의 다음 50블록(24초 이내) 내에 다음과 같은 일이 발생했습니다.

2,286.5 SOL은 번들을 통해 Jito 검증자에게 제공됩니다.
기본 수수료와 우선순위 수수료 중 검증인은 8.53 SOL의 수수료를 받았습니다.
이 기간 동안 전체 컴퓨팅 장치의 13%가 WIF 관련 트랜잭션을 처리하는 데 사용되었습니다.
WIF 컴퓨팅 단위의 54%는 실패한 트랜잭션에서 발생합니다.
WIF 관련 거래의 44%가 실패합니다.

가장 높은 유료 유효성 검사기 3개는 다음과 같습니다.

Validator.com: 978.95 SOL
그림: 890.42 SOL
스테이킹 시설: 403.64 SOL

이 50개 블록에는 WIF 토큰과 관련된 500개 이상의 거래가 있으므로 각 재정 거래 거래에 대한 구체적인 설명은 생략하겠습니다. 더 자세히 알아보려면 코드로 생성된 이 스프레드시트를 확인하세요. 69명의 고유한 차익거래자가 포함된 572개 이상의 WIF 거래가 있고 여러 명의 차익거래자가 십만 달러 이상을 벌고 있으므로 데이터를 검색해 볼 것을 적극 권장합니다. 트레이더, Jito-Solana 검증자 및 스테이커에게 엄청난 수익을 안겨주었기 때문에 전반적인 상황을 이해하기 위해 몇 가지 차트를 살펴보겠습니다.

데이터 관찰

위 이미지에서는 슬롯당 번들 수(성공 시에만 업로드됨)가 번들이 아닌 성공 및 실패 수와 비교하여 표시됩니다. 파란색 데이터와 빨간색 데이터를 비교하면 번들을 활용하는 수많은 차익거래자가 빠르게 반응하는 것을 확인할 수 있습니다. 여기에 약간의 공백이 있었는데, 당시 리더가 Jito-Solana를 실행하고 있지 않았기 때문에 번들이 도착하지 않았습니다. 시간이 지남에 따라 점점 더 많은 로봇이 이 기회를 감지하고 WIF 시장에서 더 많은 거래를 완료하기 시작했습니다.

위 이미지에는 각 블록의 컴퓨팅 단위에 대한 분석이 포함되어 있습니다. 모든 비투표 트랜잭션의 함수로서 WIF 트랜잭션을 실행하는 데 사용되는 계산 단위와 계산량 측면에서 검증자 간에는 차이가 있습니다. 실제로 전체 비투표 계산의 약 13%가 이러한 블록의 WIF 관련 트랜잭션에 사용됩니다.

약 50개의 슬롯에서 2,286.5 SOL 이상이 WIF 거래를 통해 지불되었으며, 검증인과 코인 보유자에게 24초 만에 약 $228,650의 수익을 창출했습니다. 가장 수익성이 높은 검증인은 다음과 같습니다:

Validator.com: 978.95 SOL
그림: 890.42 SOL
스테이킹 시설: 403.64 SOL

스테이킹 시설은 이 기간 동안 두 개의 주요 슬롯(241056636 - 241056639 및 241056660 - 241056663)을 얻을 만큼 운이 좋았습니다. 첫 번째 슬롯에서는 170.68 SOL을 받았습니다. 두 번째 슬롯 배치에서는 232.96 SOL을 받았습니다.