ストラテジーテスト02｜OKXとAICoin研究所：グリッドストラテジー

OKXは、高品質データプラットフォームAICoinと共同で一連の古典的な戦略研究を開始し、実際のデータ測定や戦略の特徴などの中核的な分析を通じてユーザーがさまざまな戦略をよりよく理解して学習し、盲目的な使用を回避できるようにすることを目的としています。

グリッド取引は体系的な取引戦略であり、事前に設定された価格範囲内で複数のグリッドを分割し、価格が下落したときに買い、価格が上昇したときに売るという逆トレンド操作を実行することです。この戦略は、ロングポジションとショートポジションのバランスを保ち、取引執行を自動化し、頻繁な少額取引を通じて利益を蓄積することにより、感情的干渉を軽減します。市場の変化に適応するパラメータの柔軟な調整を重視し、リスク管理と資金管理に焦点を当てており、特に不安定な市場での長期運用に適しています。横ばい相場では好成績を収めますが、トレンド相場では大きな動きを見逃す可能性があります。グリッドトレーディングの導入を成功させるには、リスクを慎重に管理し、過剰なレバレッジを回避しながら、特定の資産や市場状況に基づいてこれらの原則を柔軟に適用する必要があります。

一般的に、グリッド戦略はスポット グリッドとコントラクト グリッドの 2 つのタイプに分類されます。このうち、契約グリッドはロングモード、ショートモード、ニュートラルモードの3種類に分けられ、それぞれに適した市場条件が異なります。 （注：コントラクトグリッドニュートラルモードを以下「ニュートラルコントラクトグリッド」といいます）

Issue 02 ではグリッド戦略を紹介し、3 つのビッグデータ モデルを使用して [ニュートラル コントラクト グリッドとスポット グリッド] で実際の測定を実行します。

モデル 1: 横方向の変動がある 1 時間の運転期間におけるニュートラル コントラクト グリッドとスポット グリッド

モデル 2: 下向きショックを伴う 4 時間の運転期間におけるニュートラル コントラクト グリッドとスポット グリッド

モデル 3: 上向きショックを伴う 1 日営業サイクルの下でのニュートラル契約グリッドとスポット グリッド

この期間のデータテストでは、中立契約グリッドの運用基準は、戦略開始時の取引ペアの市場価格を中心として、グリッドの下限と上限を決定し、未決注文を決定します。価格が市場価格を上回る場合は、価格がグリッドを突破するたびに売りポジションをオープンし、各グリッドを下回る場合は買いを決済します。価格下落から利益の一部を得るためにポジションを獲得します。

コントラクトグリッドニュートラルモードとスポットグリッド戦略を一言で要約すると、インターバル取引に焦点を当て、慎重なリスク管理とパラメーターの最適化を前提とした合理的な取引方法を提供します。

長所と短所の比較

全体として、横ばい相場はトレンドリスクを軽減し、どちらの戦略もレンジ取引に重点を置くことができます。ただし、市場が現在のショックレンジを突破する可能性に注意する必要があり、グリッドパラメータの調整が必要になる可能性があります。ユーザーは、観察された価格変動の範囲に基づいてグリッド間隔の最適化を検討できます。起こり得る変動範囲の変化に対応できるように、グリッドを動的に調整するようにしてください。

また、両者には運用方法やリスク管理にも明らかな違いがあります。中立契約グリッドは双方向取引および高レバレッジ契約市場に適しており、ボラティリティの中で機会を捉え、より高いリスクを負うことに重点を置いていますが、スポットグリッドは一方向取引および比較的安定したスポット市場に適しており、より多くの取引に適しています。保守的な取引戦略。この 2 つの中心的な概念は似ていますが、実際の応用では、トレーダーのリスク許容度と市場状況に基づいて選択する必要があります。

その中で、中立契約グリッド取引戦略は、グリッド取引と市場中立戦略の利点を組み合わせたものであり、多くの利点を提供します。ロングヘッジとショートヘッジを通じてシステミックリスクを軽減し、高頻度の小口取引や市場変動を利用して利益を上げると同時に、方向性リスクも軽減します。この戦略は柔軟性と適応性が高く、自動化してさまざまな資産に適用でき、市場に流動性を提供しますが、実装はより複雑です。

モデル 1

モデルは次のとおりです: 横方向変動の 1 時間の動作期間の下でのニュートラル コントラクト グリッドとスポット グリッド

写真 1: 1 時間の横変動下の中立契約グリッド 出典: AICoin

写真2: 1時間の横変動下のスポットグリッド出典: AICoin

モデル2

モデルは次のとおりです: 4 時間の下方ショック動作サイクル下のニュートラル契約グリッドとスポット グリッド

写真 3: 4 時間のショックにさらされた中立契約グリッド出典: AICoin

写真 4:スポット グリッドは4 時間にわたって下向きに変動します。出典: AICoin

モデル 3

モデルは、上向きショックを伴う 1 日の営業サイクルの下でのニュートラル契約グリッドとスポット グリッドです。

写真 5: 衝撃的な上向きの 1日中立契約グリッド 出典: AICoin

写真6: 衝撃的な上向きの1日スポットグリッド 出典: AICoin

分析と要約

グリッド戦略は市場状況が異なるとパフォーマンスが異なるため、トレーダーはリスクとリターンを比較検討しながら、市場動向に基づいて適切な戦略を選択する必要があります。モデル 1 とモデル 3 では、ニュートラル契約グリッドの収益率はスポット グリッドの収益率よりも大幅に高く、特にモデル 3 の不安定な上向き環境では、ニュートラル契約グリッドの収益率は 11.28% にも達します。モデル 2 では、下降ショック環境において、ニュートラル コントラクト グリッドとスポット グリッドの両方が損失を被りました。これは、ニュートラル コントラクト グリッドとスポット グリッドが下降市場でパフォーマンスが悪かったことを示しています。

モデル 123 のスポット グリッドのパフォーマンスを観察すると、さまざまな市場環境下では、スポット グリッドの勝率が大きく変動し、スポット グリッドのパフォーマンスが比較的不安定であることがわかります。中立契約グリッドはより高い収益をもたらしますが、レバレッジを使用するため、より高いリスクも伴います。たとえば、モデル 2 の不安定な下降市場では、レバレッジにより損失が拡大しますが、スポット取引は比較的安定していますが、損失が発生する可能性があります。不利な市況時に発生します。

具体的には：

1. 戦略的パフォーマンス

コントラクトグリッド戦略は一般に、さまざまな市場環境においてより高いリターンの可能性を示しますが、より大きなリスクに直面する可能性もあります。

スポットグリッド戦略は、横ばい市場や上昇市場ではパフォーマンスが向上しますが、下降市場では損失を被ります。

2. リスクと利点

中立的なコントラクト グリッド戦略は、レバレッジを活用することでより高い絶対収益を達成しますが、より高いリスクも引き受けます。スポットグリッド戦略の絶対収益は低くなりますが、レバレッジを使用しない場合、状況によってはリスク調整後の収益がより魅力的になる可能性があります。

3. 市場適応性

中立的なコントラクト グリッド戦略は、さまざまな市場環境において比較的安定して機能します。スポットグリッド戦略は、市場が上昇または横ばいの場合はパフォーマンスが向上しますが、市場が下降すると損失が発生する傾向があります。

4. 取引活動

ニュートラルコントラクトグリッド戦略は通常、取引頻度と取引金額が高く、より多くの市場機会を獲得するのに役立ちますが、取引コストも高くなる可能性があります。

5. 対象投資家

中立的なコントラクト グリッド戦略は、リスク許容度が高く、市場を深く理解している投資家により適している可能性があります。スポットグリッド戦略は、安定した収益を追求するリスク許容度の低い投資家により適している可能性があります。

6. リスク管理

中立的なコントラクトグリッド戦略を使用する場合は、ストップの設定やレバレッジレベルの監視など、より慎重なリスク管理が必要です。

つまり、どちらの戦略にもそれぞれ利点があります。中立的なコントラクト グリッド戦略は、より高い潜在利益とより優れた市場適応性を提供しますが、リスクも高くなります。スポットグリッド戦略のリターンは比較的低いですが、リスクも低く、特定の市場環境では安定したリターンを提供できます。投資家は、自身のリスク許容度、投資目的、市場判断に基づいて適切な戦略を選択する必要があります。

OKX&AICoin グリッド戦略

現在、OKX ストラテジー取引は便利で多様なストラテジー タイプを提供しており、主にスポット グリッド、コントラクト グリッド、無限グリッドをカバーしています。 OKX スポット グリッド戦略であっても、OKX コントラクト グリッド戦略であっても、その本質は特定の価格帯で安く買って高く売る自動戦略です。ユーザーはその範囲内で最高価格と最低価格を設定し、決定するだけで済みます。グリッドの数に達したら、必要に応じて戦略の実行を開始できます。また、市場の状況がトリガー条件に達すると、戦略が自動的に開始されます。この戦略は、小さなグリッドごとに安く買って高く売る価格を計算して自動的に注文を出し、市場の変動に応じて安く買って高く売り続け、変動から利益を得るというものだ。

ただし、OKX コントラクト グリッド ストラテジー取引とスポット グリッド ストラテジー取引の間には 3 つの重要な違いがあります。

1) コントラクトグリッド戦略はコントラクト市場で取引され、スポットグリッド戦略はスポット市場で取引されます。

2) コントラクトグリッド戦略ではレバレッジを使用できますが、スポットグリッド戦略ではレバレッジを使用できません。

3) コントラクト グリッド戦略は、ロング、ロング、ニュートラルの 3 つの取引戦略をサポートしますが、スポット グリッド戦略は一方向の取引のみをサポートします。

現在、OKX グリッド戦略は 2 つの作成モードをサポートしています。

1) マニュアル作成: 変動する市場の範囲を独自の判断に基づいてパラメーターとトリガー条件を設定します。現在、OKX スポット グリッド ストラテジーとコントラクト グリッド ストラテジーでは、価格トリガーと RSI テクニカル指標トリガーの 2 つのトリガー タイプを設定できます。

2) インテリジェントな作成: システムが推奨するグリッド戦略パラメータをインテリジェントに直接使用します。

OKX でさらに多くのストラテジー取引にアクセスするにはどうすればよいですか?ユーザーは、OKX アプリまたは公式 Web サイトから「取引」セクションの「戦略取引」モードに入り、戦略広場をクリックするか戦略を作成して体験を開始できます。戦略スクエアでは現在、独自の戦略を作成するだけでなく、「高品質な戦略」と「戦略リーダー向けの高品質な戦略」も提供しており、ユーザーは戦略をコピーしたり、戦略をフォローしたりすることができます。

OKX ストラテジー取引には、簡単な操作、低手数料、セキュリティなど、複数の主要な利点があります。操作の面では、OKX はユーザーが取引パラメーターをより科学的に設定できるようにするインテリジェントなパラメーターを提供し、ユーザーがすぐに始めて熟練できるようにするグラフィックとビデオのチュートリアルを提供します。手数料に関しては、OKX は手数料体系を全面的に改善し、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しました。セキュリティの面では、OKX には世界トップの専門家で構成されたセキュリティ チームがあり、銀行レベルのセキュリティ保護を提供します。

さらに、AICoin はユーザーにさまざまな戦略的な取引も提供し、ユーザーが現在の市場をより迅速かつ直感的に理解できるようにします。ユーザーは、AICoin 製品の左側のサイドバーにある「戦略」オプションで「戦略スクエア」オプションを見つけることができます。ここをクリックして、インターフェイスの下部にある「選択された戦略」でグリッド取引戦略を見つけてください。

同時に、AICoin グリッド戦略は手動作成と AI グリッドの両方をサポートしています。このインターフェースでは、ユーザーは、左側のサイドバーの「引用」オプションで、AI が推奨するネットワークを確認できます。グリッド取引戦略とマニュアル作成オプションに加えて、このシリーズでは全通貨 DCA 戦略を含む他のいくつかの取引戦略も紹介します。これらの取引戦略は、左側のサイドバーの「戦略広場」にあります。

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