先週の米国の非農業部門雇用者数と製造業景況指数に代表される弱い経済指標が市場の景気減速に対する懸念を引き起こし、その懸念は依然として広がっており、世界の資産は「ブラックマンデー」による売り圧力に苦しんでいる。ドルは対円で一時１４２円を下回り、過去１年間の上昇分をほぼすべて失った。日本、韓国、トルキエ株価指数がサーキットブレーカーのメカニズムを発動させた。米国の主要３株価指数はいずれも寄り付きで１兆３０００億ドルの下落を記録し、先物市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月に５０ベーシスポイント（ｂｐ）利下げを行うことを完全に織り込んでいる。 2年米国債利回りは取引中にある水準にあり、10年債利回りは現在3.957％で取引されている。

出典: TradingView

市場の売り心理も従来の市場からデジタル通貨へと広がっています。 SP 500との相関性が高いリスク資産として、BTCは昨日5万ドル以下に急落し、市場にパニックを引き起こし、短期IVは3桁台に突入し、流動性の買い占めが発生し、ボル・スキューも下落した。価格とともに下落したが、ウイングへの需要の急増によりフライの評価は急上昇した。

しかし、価格が徐々に55,000ドルまで回復すると、オプション市場の流動性も徐々に戻り、IVは現地高値から下方へ脱出し、ハイテールのVolプレミアムも値上げされ、フライは全体的に下落した。 Vol Skew については、フロントエンドの負の傾きがわずかに回復しましたが、より注意が必要な変化は、遠端の Vol Skew のさらなる急激な低下です。実際、昨日価格が急落したとき、フロントエンドのみが反応し、流動性は乏しかった。ファーエンドのリスキーは今日価格を変更されたばかりだった。

出典: Deribit (8 月 6 日 16:00 UTC+8 時点)

出典: SignalPlus、ATM Vol

出典: SignalPlus、25 dRR、遠端ボリューム スキューの再価格設定

出典: SignalPlus、25dFly

データソース: Deribit、ETH取引の全体分布

データソース: Deribit、BTC取引の全体分布

出典: Deribit ブロックトレード

出典: Deribit ブロックトレード

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