SignalPlus ボラティリティ列 (20240507): IV フォールバック

昨日（5月6日）、リスクセンチメントの温暖化を背景に米国の主要3株価指数は一斉に値を上げて取引を終え、10年国債利回りは4.5％の節目を下回った。ゴールデン・テン報告書によると、リッチモンド連銀のバーキン総裁は、利上げの影響がまだ十分に発揮されていないと考えており、現在の制限的な金利水準が需要を抑制するのに十分であると考えている。銀行融資調査によると、第1四半期にさらに多くの銀行が融資基準を厳格化した。

出典: 投資

デジタル通貨に関しては、グレイスケール GBTC ETF は 2 日連続でプラスの資金流入を達成し、市場全体の 1 日の合計増加額はそれぞれ 3 億 7,800 万ドルと 2 億 1,700 万ドルとなり、フローの大部分は FBTC が寄与しています。通貨価格から判断すると、昨日のオプション決済後、BTCは一時65,000ドルを超えましたが、RSI指数は買われ過ぎのシグナルを示し、今日の決済後は再び64,000ドルを超えました。

出典: Farside Investors;

オプションに関しては、BTC/ETH のフロントエンド IV が高値から反落した後、インプライド ボラティリティのレベルが急激に低下しました。ATM カーブから判断すると、BTC のテナー カーブは急勾配になりました。 、一方、ETHは5月24日に現地高値を維持しており、5月23日と5月30日のVanEck ETHスポットETFとグレースケールETH先物に対する米国SECの決議によってもたらされる可能性のある不確実性リスクを改めて思い出させます。

出典: Deribit (5 月 7 日 16:00 UTC+8 時点)

出典: シグナルプラス

取引に関しては、ETH 取引はフロントエンドの強気戦略の売りに集中しています。最も代表的なものは、5 月 17 日に形成された売り 3250 対買い 3400 の売りコール スプレッド戦略です。累計取引高は 12,000 枚近くです。契約ごと。 BTC 側では、売りの権利行使価格により 26 JU L2 4-85000-C (500 BTC) を買い、28 MAR 25-200000-C (500 BTC) を売るカレンダー コール スプレッド戦略が最大の取引となりました。さらに遠い場合、全体のコストはわずか約 1.45 BTC です。

データソース: Deribit、ETH 取引の全体分布、5 月 17 日の売り 3250-3400 コール スプレッド

データソース: Deribit、BTC取引の全体分布

出典: Deribit ブロックトレード

出典: Deribit ブロックトレード

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