SignalPlus ボラティリティコラム (20240320): プット買いスプレッド

特邀专栏作者

2024-03-20 19:55 (UTC+8)

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デジタル通貨は再び厳しい状況に陥り、BTC/ETH はそれぞれ 63,000 ドルと 3,300 ドルの水準を下回り、62,778 (-2.52%) / 3,198.3 (-4.45%) で取引を終え、インプライド・ボラティリティは急激に上昇しました。

AI要約

昨日（3月19日）、日本銀行は基準金利を-0.1%から0-0.1%に引き上げ、17年ぶりの利上げを完了し、8年間にわたるマイナス金利時代の正式な終了を発表した。米国では、FOMC前夜に米国債利回りが低下し、2年債/10年債は現在4.677%/4.280%で取引されており、ナスダック/SP/など主要3株価指数は再び上昇した。ダウ終値はそれぞれ0.39%/0.56%、0.83%。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

デジタル通貨は再び困難な日を迎え、BTC/ETHはそれぞれ63,000ドルと3,300ドルを下回り、62,778ドル（-2.52％）/3,198.3ドル（-4.45％）で取引を終え、インプライド・ボラティリティが急上昇し、ETHは急落した。パフォーマンスの低迷と実際のボラティリティの上昇により、BTCとのボリュームプレミアムの差が生じ、全体のレベルは80％以上に達しました取引の観点から見ると、ETHは3月末と4月末のフローに集中し、ロングプットスプレッド保護を形成しました、そして同時に 3600- C にはかなりの数のコール戦略もあります。BTC も 3 月末のロングプットスプレッドに近い取引分布を持っていました。さらに、大量のコールオプションが期間中に売られました。この期間、4月末には70000/100000のポジションに向かって移動し、強気のトライアングルスプレッド戦略を形成しました。

出典: Deribit (3 月 20 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

データソース: Deribit、ETH トランザクション分布

データソース: Deribit、BTC取引分布

Source: Deribit Block Trade

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