徐々に市場に参入する金融機関が取引にもたらす課題
ロングボラティリティ戦略のリターンは年々低下（パフォーマンスの低下）
急速に変化する環境（レジームシフト）による部分的な戦略の失敗
ユニークで持続可能な戦略を開発することはより困難になります (聖杯取引戦略は存在しますか?)
徐々に市場に参入する金融機関が取引にもたらす課題（2024年）
タートル高値と安値のブレイクアウト戦略のパフォーマンスと年率リターン
ロングボラティリティ戦略のパフォーマンス低下:低ボラティリティ環境が続く中、ロングボラティリティ戦略は年々リターンが低下するという課題に直面しています。これらの戦略は利益を得るために市場のボラティリティの増加に依存していますが、ボラティリティが低い市場では機会が限られており、戦略のパフォーマンスが低下します。タートルブレイクアウト戦略を例に取ると、上の図は、価格が過去 13 日間の最高値を突破したときの単純なロング ポジションと、最低価格が過去 3 日間の最低価格を突破したときのロング ポジションを示しています。それ以外の場合はショートポジションです。 2018年から2023年の年率リターンはそれぞれ20%、10%、20%、-5%、5%、5%であり、過去3年間で明らかにリターンが低下しています。
129コインが30日間の最高値を更新
2. 急速に変化する環境により、いくつかの戦略が失敗しました。急速に変化する市場環境では、戦略に高度な適応性と即応性が求められます。緊急事態、重大なニュースリリース、市場センチメントの変動などの要因により、戦略が短期間で期限切れになったり、パフォーマンスが低下したりする可能性があります。市場のノイズとランダム性の増加により、戦略シグナルの不安定性も高まります。スモールコインホットスポット戦略を例にとると、上のチャートは30日間の高値を更新した129コインの割合を示しており、2023年10月中旬の市場開始から12月末までは好調でしたが、2024年1月からは、ビットコインETFの可決により市場全体が急落し、人気の小型通貨戦略は短期的には失敗した。
マーケットゲームの競争は熾烈です
3. 独自の持続可能な戦略を開発することがより困難になる: 機関投資家の参加により、市場競争が激化します。金融機関はより多くのリソース、テクノロジー、専門知識を有しており、高度な取引アルゴリズムと高速執行を活用できます。これにより、独自で持続可能な戦略を見つけることがさらに困難になります。さらに、機関投資家の参加により、市場価格はより迅速かつ効率的に反応し、取引機会はより一時的かつ限定的になります。
2024年環境対応計画
複数の通貨と戦略で分散ポートフォリオ投資を確立および維持する、衰退する戦略を観察し、それらをタイムリーに更新、反復、置き換えて、より高いフォールト トレランス率のポートフォリオを構築します。このようなポートフォリオは、戦略を監視および調整することでリスクを分散し、より多くの投資機会を提供し、柔軟性と適応性を維持することができます。
新しい外部データをマイニングし、戦略を革新および反復する。技術の進歩と広く利用可能なデータリソースを活用して、新しい市場情報、取引機会、トレンドを見つけてください。同時に、当社は常に新しい取引戦略を模索し、既存の戦略を改善して取引の有効性と適応性を向上させます。
時価総額が小さいターゲットに特に注意を払い、市場全体で取引する通貨をより厳密に選択します。。センチメントのホットスポット、テクニカル指標、潜在的な取引対象の市場流動性などの要素を総合的に評価することで、当社の戦略やリスク選好に合致した取引対象を選択します。小型株は通常、ボラティリティが高く、取引の機会が大きい一方で、より高いリスクも伴うため、特に注意してください。
上記のソリューションを包括的に適用することで、高い耐障害性、適応性、革新性を備えた投資ポートフォリオを維持することに重点が置かれます。これには、戦略を常に更新および最適化し、新しい外部データをマイニングし、取引目標を厳密にスクリーニングし、ポートフォリオの不況戦略を継続的に観察および調整する必要があります。同時に、適切なリスク管理と資金管理戦略の実施を確保するために、リスクを慎重に管理する必要があります。
2024 年の仮想通貨市場センチメント調査レポートのアップグレード
市場センチメント環境の変化をよりよく理解し、比較的強い通貨を発見するために、週次レポートと小通貨戦略の両方に、BTC に対する強弱指数を追加して、比較的強い通貨名と相関性の低い通貨名を除外しました。
ビットコインの半減期は今日 (2024.01.19) から約 95 日後です
半減期へのカウントダウン:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171
市場の技術的および感情的環境分析
感情分析コンポーネント
テクニカル指標
価格推移
先週、BTC価格は-10.82%、ETH価格は-5.62%上昇しました。
上の写真は過去1週間のBTCの価格チャートです
上の写真は過去1週間のETHの価格チャートです
過去 1 週間の価格変動率を示す表
価格と出来高の分布図（サポートとレジスタンス）
過去 1 週間で、BTC と ETH の価格は両方とも、集中取引ゾーンをわずかに下方に突破しました。
上の写真は、過去 1 週間の BTC の集中取引地域の分布図です。
上の写真は、過去 1 週間の ETH の集中取引地域の分布図です。
過去 1 週間の BTC と ETH の集中的な週間取引範囲を示す表
出来高と建玉
先週、BTCとETHの取引量は01.13以降減少し続けましたが、BTCとETHの建玉は両方とも上昇を続け、ゆっくりとポジションを蓄積していました。
上の画像の上部がBTCの価格推移、中央が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 Kラインの色は現状を表しており、緑は出来高に支えられて価格上昇、赤はポジションがクローズ中、黄色はポジションが徐々に蓄積中、黒は混雑を表しています。上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 Kラインの色は現状を表しており、緑は出来高に支えられて価格上昇、赤はポジションがクローズ中、黄色はポジションが徐々に蓄積中、黒は混雑を表しています。
上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 Kラインの色は現状を表しており、緑は出来高に支えられて価格上昇、赤はポジションがクローズ中、黄色はポジションが徐々に蓄積中、黒は混雑を表しています。上の写真の上部がETHの価格推移、真ん中が出来高、下が建玉、水色が1日平均、オレンジが7日平均です。 Kラインの色は現状を表しており、緑は出来高に支えられて価格上昇、赤はポジションがクローズ中、黄色はポジションが徐々に蓄積中、黒は混雑を表しています。
ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ
過去 1 週間の BTC 対 ETH の歴史的ボラティリティは、01.19 の価格下落時に最高となり、インプライド ボラティリティは大幅に低下し続けています。
黄色の線はヒストリカル ボラティリティ、青色の線はインプライド ボラティリティ、赤色の点は 7 日間の平均です。
イベント駆動型
今週は大きなデータの発表はありません。
感情指標
勢いセンチメント
過去 1 週間では、ビットコイン/ゴールド/ナスダック/HSI/CSI 300 の中でナスダックが最も好調で、ビットコインのパフォーマンスが最も悪かったです。
上の図は、過去 1 週間のさまざまな資産の傾向を示しています。
貸出金利_貸出心理
過去１週間の米ドル融資の年率利回りは平均１２．６％で、短期金利は１２％前後で推移した。
黄色の線は米ドル金利の最高値、青色の線は最高値の75%、赤色の線は最高値の75%の7日間平均です。
この表は、過去のさまざまな保有日における米ドル金利の平均リターンを示しています。
資金調達率_契約レバレッジセンチメント
過去 1 週間の BTC 関税の平均年率リターンは 10.9% で、契約レバレッジのセンチメントは引き続き低いです。
青線はBinanceでのBTCの資金調達率、赤線は7日間の平均です。
この表は、過去のさまざまな保有日における BTC 手数料の平均リターンを示しています。
市場相関性_一貫したセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインの相関関係は約 0.47 であり、さまざまな種類の間で価格が異なることを示しています。
上の図の青い線はまずビットコインの価格を示し、緑色の線は [ 1000 Floki、 1000 lunc、 1000 pepe、 1000 shib、 100 0x ec、1inch、 aave、ada、agix、algo、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio 、avax、axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、 chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、dgb、doge、dot、dydx、egld、enj 、ens、eos、etc、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、 grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm 、「ldo」、「link」、「loom」、「lpt」、「lqty」、「lrc」、「ltc」、「luna 2」、「magic」、「mana」、「matic」、「meme」、 mina、 mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose 、ルーン、rvn、サンド、セイ、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、 「sui」、「sushi」、「sxp」、「theta」、「tia」、「trx」、「t」、「uma」、「uni」、「vet」、「waves」、「wld」、「woo」 , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 全体の相関関係
市場の広がり_全体的なセンチメント
過去 1 週間で選択された 129 コインのうち、20% は 30 日移動平均を上回る価格でした。BTC と比較して、30% は 30 日移動平均を上回る価格でした。17% は最低価格から 20% を超えた価格でした過去 30 日間の最高値から 10% 未満の割合は 10%、市場全体が弱くなっており、強いコインは「ペンドル」、「mkr」、「uma」です。 、「astr」、「xem」。
上の画像は [ 1000 floki、 1000 lunc、 1000 pepe、 1000 shib、 100 0x ec、1inch、aave、ada、agix、algo 、ankr、ant、ape、apt、arb、ar、astr、atom、audio、avax、axs、bal、バンド 、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv 、cvx、サイバー、ダッシュ、dgb、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos、etc、 eth 、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp 、icx、imx、inj、iost、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、 lpt 、lqty、lrc、ltc、luna 2 、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo 、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、rvn、sand、 「sei」、「sfp」、「skl」、「snx」、「sol」、「ssv」、「stg」、「storj」、「stx」、「sui」、「sushi」、「sxp」、「theta」 、tia、trx、t、uma、uni、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、 xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 30日目の各幅指標の割合
市場のホットスポット_ソーシャルメディアのセンチメント
ここ1週間で人気だったのはsei/blur/chz/link/suiです。
データソース:https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies
要約する
今週のBTCとETHの市場価格はともに下落しており、両者のインプライド・ボラティリティは引き続き大幅に低下し、取引量は減少し続け、建玉は引き続き上昇しており、将来的には変動が小さくなることが示されている；129バイナンス幅指標は、今週全体的な傾向が弱まり、市場のほとんどのコインが下落していることを示しています。価格が上昇しているコインには、「ペンドル」、「mkr」、「uma」、「astr」、「xem」、ホットスポット sei/blur/ が含まれます。 chz/link /sui は上向きに回転します。イベントに関しては、今週は大きなデータのリリースはありません。
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