SignalPlus ボラティリティコラム (20231129): 利下げは緩和されるのか?強気戦略の人気が戻ってくる
昨日（11月28日）連邦準備制度当局者金利を引き下げるウォーラーFRB理事は、インフレ率が低下し続ければ数カ月以内に利下げする理由があるかもしれないが、これは経済圧力とは何の関係もないと述べ、ニューヨーク連銀総裁はこの問題について態度に微妙な変化が見られる。ウィリアムズ氏はまた、米国に関する最近の懸念について、インフレが長期的に安定しているというニュースは基本的に安心感を与えるものであり、シカゴ連銀のグールズビー総裁はハト派の代表として、金利を高水準に長期間維持することが憂慮すべき問題であると指摘した。米債券市場も同様の反応を示した。全体的に利回りが低下した、2年物/10年物の利回りはそれぞれ4.7%/4.3%の基準を下回り、4.683%/4.286%と報告されました。米国の主要株価３指数は小幅上昇, SP 500/ダウ/ナスダックはそれぞれ0.1%/0.24%/0.29%上昇して取引を終えました。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
マクロ市場の利回りが低下するにつれて、デジタル通貨も上昇の波をもたらします。BTC/ETHはそれぞれ38,000ドル/2,050ドルのマークを突破、38121.53(+ 2.85%) / 2058.88(+ 2.44%)で終了しました。オプションに関しては、BTCのインプライドボラティリティレベルは約2～3%上昇，IV 曲線が急勾配になり、ETH から徐々に逸脱し始めると同時に、曲線の傾きを示す 25 dRR も約 2.5% Vol. 回復します。
オプション取引では、コールオプション取引の割合が大幅に増加これにより、BTC/ETH の P/C 比率はそれぞれ 0.52 と 0.3 に減少します。このうち、BTC強気戦略の取引は12月末に集中した。45000 合計1350枚の写真がアップロードされましたポジションをクローズするための大規模な売却(OI が 793 BTC 減少)、および38000-40000 範囲内コールの購入/コール スプレッド。 ETHバルクプラットフォームは、1月24日2600対3000および2400対3000で表されます。Bull Call Spread昨日もこれは人気の戦略であり、総取引量は30,000 ETHを超えました。
出典: Deribit (11 月 29 日 16:00 UTC+8 時点) (11 月 29 日 08:00 UTC 時点)
出典: SignalPlus、BTC IV が上昇
出典: SignalPlus、ボリューム スキュー バウンス
出典：Laevitas、BTCコールオプションは12月末に集中的に取引された
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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