SignalPlus のボラティリティ コラム (20231113): 市場は統合し、コール スプレッドは売却される

先週金曜日（11月10日）の夕方、米国はミシガン州の消費者信頼感指数が予想の63.8を下回る60.4を記録したと発表した。米国の主要３株価指数は値上がりして始まり、ダウ／ＳＰ５００／ナスダックはそれぞれ０．９％／１．３％／２％上昇した。米10年国債利回りは上昇を諦める前に若干上昇し、現在は4.638％となっているが、より政策に敏感な2年米国債の利回りは5％を超えて安定しており、現在は5.062％となっている。今週の市場は、11月14日21:30（UTC+8）の米国CPI指数と11月15日21:30のPPI指数の発表に注目するだろう。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

デジタル通貨に関しては、ブロックロックがiシェアーズ・イーサリアム・トラストを登録し、ETHをキーポイントの2,000ドルまで押し上げることに成功したというニュースを先週メディアが報じた後、新たな物語がなかったため、BTC/ETHの価格は37,000付近で推移している。 /最近では2050年。全皿。ただし、実際の変動は小さくなったとはいえ、両者のIVは最近の高値で安定しており、その中でもETHのATMカーブは比較的フラットであり、BTC Vol.1に比べて概ね2～4%程度高い傾向にあります。

出典: Deribit (11 月 13 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

取引に関して言えば、Sell Call Spreadこの市場の冷却期の焦点となる。 ETHでは11月24日と12月29日の締め切り偶数コール（K= 2000）大量に売り飛ばされた、保護として 2100/2200 を購入するコールを使用しながら、BTC の場合は、12 月 1 日の 38000 対 42000 コール スプレッドを売却してプレミアムを取得し、ほぼゼロコストで 11 の一部を買い戻す、一連のカスタマイズされた戦略があります。月末には、ITM 35000-C の総取引量は 1,300 BTC 近くになりました。

同じカスタマイズされた戦略で、トレーダーが ETH で 1 回限りの動きをすることも観察されました。ポジションを閉じるために買う11 月 24 日と 12 月 29 日の 17:50 から 19:00 の間に複数の ITM コールが行われ、金額は 2000 ETH から 9000 ETH の範囲でした。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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