SignalPlus ボラティリティ コラム (20231109): BTC が 37,000 マークに挑戦、IV が急上昇

昨日（11月8日）、米国株は一日を通してわずかに変動し、ダウ平均は0.12％下落して取引を終えましたが、ナスダックとSP 500は8連騰を達成し、それぞれ13650.41（+0.08％）と4382.78（+0.1％）で取引を終えました。 10年米国債入札は強い海外需要を示し、利回りは4.5％を下回り、9月以来の低水準に下落し4.497％で終了したが、2年米国債利回りは連邦準備理事会（FRB）の動向により敏感であるため、入札を終えた。政策金利は若干上昇し、4.936%で終了した。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

デジタル通貨に関しては、BTCは11月9日UTC+8の早朝から着実に上昇し始め、37,000マーク近くに達しましたが、ETHは弱い連動性により1,900マークを突破することに成功しました。この影響を受けて、全体的なインプライド・ボラティリティ・サーフェスは急激に上昇し、BTCの最近のATM IVは10% Vol以上急騰し、ETHは7% + Vol.10と上昇しました。

出典: Deribit (11 月 9 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

別の観点から見ると、価格上昇によりボラティリティ表面パターンが大きく傾き、現在の BTC/ETH の 25 dRR は約 10% の水準に達する可能性があります。

Source: SignalPlus

取引に関して言えば、BTC価格の着実な成長により、強気スプレッド戦略での取引が促進される。買う29 DEC 23 -45000-C vs Sell 26 JAN 24 -52000-C は次のように表されます。三角コールスプレッド戦略が取引のホットスポットに、ETHが入っています24 Nov vs 29 Dec両方の有効期限にも同じことが表示されます。ショートで買ってロングで売る戦略。その上、BTCの短期コールスプレッドもポジションを構築し続けている、11 月 17 日現在、37000 対 4000 コール スプレッド (レッグあたり 462.5 BTC)

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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