SignalPlus ボラティリティ コラム (20231106): ETH フロントエンド IV が BTC を追い越し、1900 マークに挑戦

先週金曜日、米国は10月の非農業部門雇用者数（季節調整済み）15万人の増加を発表したが、これは市場予想の18万人を下回り、6月以来最小の増加となった、8月と9月の新規雇用者数の合計は下方修正された同時に、ISMサービス産業統計も予想よりも低迷し、連邦準備理事会（FRB）の利上げ終了に関する市場の憶測が強まり、先物市場は連邦準備理事会（FRB）が来年1月に利上げする可能性を反映した。 20％まで下がった。米国債利回りは全体的に急落しており、10年米国債利回りは3日連続で10ベーシスポイント以上下落し、一時は4.5％を下回ったが、現在は4.593％となっており、より敏感な米2年債利回りは4.593％となっている。政策への影響も大幅に下落し、4.88%と報告されました。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView 

デジタル通貨に関しては、債券利回りの低下により、BTCの価格は過去3日間でわずかに反発し、35,000程度に戻りました。ETHは1800年から着実に上昇し、何度か1900年の水準に挑戦しました。。インプライド・ボラティリティを見ると、両方の Atm カーブは過去数日間比較的安定した状態を維持しています。急な形、しかし、ETHのフロントエンドIVはBTCを追い越しており、現在の差は2～4%程度となっています。

出典: Deribit (11 月 6 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

取引に関しては、ETH の強い上昇傾向が短期的な強気の買い戦略を引き付けていることもわかります。1950 年 11 月 10 日と 2050 年を比較したコール スプレッド戦略は、過去 24 時間で約 40,000 ETH の取引量を蓄積しました。その後、1900 年 11 月 17 日に 12.75,000 の ETH コール オプションが売却され、ETH のボラティリティの継続的な上昇が一時的に遅れました。

BTC に関しては、11 月 17 日の 400 BTC (レッグあたり) のグループの 37000 対 40000 のコール スプレッドを除いて、他に注目すべき戦略的取引はありません。昨日は12月29日の38000と40000でのコールオプションの大量販売（出来高：475/675BTC）が焦点となり、40000-CのOIは昨日の最大削減ポイントである227BTC減少した。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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