SignalPlus ボラティリティコラム (20231027): IV 急落

特邀专栏作者

2023-10-27 19:41 (UTC+8)

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デジタル通貨は昨日の上昇を手放し、ETHは再び1,800未満に戻り、その後すぐにVol Skewが急落し、ミッドエンドとフロントエンドは+8%からゼロ近くまで戻りました。

AI要約

昨日はハイテク株に引きずられて米国の主要３株価指数が一斉に下落し、ナスダック／Ｓ＆Ｐ／ダウ・ジョーンズはそれぞれ１．７６％／１．１８％／０．７６％下落して取引を終えた。米国の経済指標は非常に印象的で、第 3 四半期の GDP は予想をはるかに上回り、4.9% 増と過去 2 年間で最も高い成長率となりました。この影響を受けて米国債利回りは全体的に低下し、昨日の終値では２年債利回りが５．０３９％、１０年債利回りが４．８４６％となった。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

デジタル通貨昨日の上昇を諦め、ETHは再び1,800以下に戻った、そのすぐ後に続きますヴォル・スキューの急落同様に、ETH リスキー取引に関しては、11 月 3 日の買い 1750 p 対 1950 c 売りで表されるショートリスキー戦略が、以前人気のあったロングリスキーに取って代わり、新しい戦略となりました。取引のホットスポット。さらに憂鬱なスキュー; 全体的なボラティリティのレベルから判断すると、市場は iシェアーズ BTC ETF の登録によってもたらされたポジティブな期待をほぼ吸収しており、新しいストーリーの刺激に欠けているため、BTC/ETH はそれぞれ 34000/1800 付近に達した後も大幅な利益を得ていません。さらなる躍進、今日ついにインプライドボラティリティが大幅に低下、BTC/ETHのフロントエンドIVはそれぞれ50％/45％未満に戻り、ボラティリティ曲線は反転から急勾配に変化し、ショートBTC 3 NOV 34000スタドルとショートETH 3 NOV 1750/1800ストラングルも存在します。バルク市場。弱気の短期ボラティリティ戦略。

出典: Deribit (10 月 27 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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