SignalPlus ボラティリティ コラム (20231023): BTC が 3 を割り、IV が再び上昇
先週、FRB高官のボスティック氏は講演で、FRBは来年半ばまで利下げは行わず、最初の利下げは2024年末になる可能性があると述べ、今週は市場の注目が集まるだろう（UTC+8）。 10月24日午前9時45分に米国PMI統計、10月26日午前4時35分にパウエル議長の講演と同日午後8時30分に米国GDP統計が発表された。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
デジタル通貨に関しては、BTCは数日間上昇しており、現在30,000を超える確固たる基盤を確立しています。これに後押しされて、BTC の全体的な IV は再び約 7% 上昇し、スキューも過去 1 年間で史上最高値に達しました。前日終値（10月27日）のコールオプション取引量は活発で、コールスプレッドは31000対32000、10月27日の買い31500対売り24のような強気のトライアングルスプレッドが見られました。 11月40000。我々はこの短期的な上昇の勢いについて楽観的である。継続；一方で、この期間のコールオプションの高い出来高プレミアムも売り手の注目を集め、31000Cバランスで1.6KBTCの累積売りがあった。昨日の取引分布です。これに加えて、10月27日のプットでは27000で大量の売りが見られ、建玉はほぼ1K増加した。
ETHはリンケージ効果で一時1700の大台を突破し、IVも5％ほど上昇しました。取引量から判断すると、BTC と同様に、10 月 27 日のコール スプレッドは、大量の戦略的取引のホットスポットです。主な違いは 2 つあります。
1. ETH は 10 月 27 日と 11 月 24 日に大量の弱気ボラティリティのショート ストラドル戦略を採用しており、トランザクション IV は約 40 ～ 41% でした。
次に、11 月 24 日の 1650/1700 コールは大規模な清算と買いの対象となり、OI はそれぞれ 30.26 K/39.19 K ETH 減少しました。
出典: Binance TradingView、BTC は 27,000 から 30,000 を突破するまで変動しました
出典: Deribit (10 月 23 日 16:00 UTC+8 時点)
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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