SignalPlus のボラティリティ コラム (20231017): フェイクニュースが市場に出回る

昨日（10月16日）、フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は引き続きハト派的なシグナルを発し、FRBは追加利上げを検討すべきではなく、予想インフレ率は低下すると繰り返した。先物市場はFRBが11月に利上げする可能性は低いと予想している10% を超え、12 月にはわずか 30% です。これを受けて米国株のリスク選好度は回復し、主要株価３指数は約１％上昇して取引を終えた。米国債利回りは上昇に転じ、３０年債利回りは１１ｂｐ上昇した。 SPX 0 dte オプションのコール/プット比率は夏の終わり以来の最高レベルに上昇しましたが、取引高は引き続き増加しており、市場が依然としてリスクに偏っており、上値の機会を求めていることを示しています。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

デジタル通貨に関しては、通貨界を中心としたニュースメディアのコインテレグラフが昨日（10月16日）夕方、ブラックロックのビットコインスポットETF（iシェアーズ・ビットコイン・トラスト）の審査をSECが通過したとの記事を掲載した。先週金曜日以来の騒動、一時BTC価格が3万ドルの大台を突破する原因となったSECの審査遅延事件以来、市場の緊張は高まっている。しかし、20分も経たないうちに、FOX記者のエレノア氏は、ブラックロック社がこのニュースは誤りであり、申請はまだ審査中であることを確認したとツイートした。この劇的な変化の後、BTCの価格はすぐにすべての上昇を放棄し、28,000未満に戻りました。このニュースは誤りであることが証明されましたが、BTC価格は本日も値上がりを続け、受け渡しは1.62%高の28342で終了しました。

Source: Binance & TradingView

オプションに関しては、喧騒の後でも市場はまだこの影響に怯えており、BTC IVは高止まりしており、1 w/1 m ATM IVは昨日と比べてそれぞれ5.68%/3.25%上昇し、逆転パターンを形成しているETH と一緒にフロントエンドに。

出典: Deribit (10 月 17 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

一方、昨日の「フェイクニュース」は市場にある程度の先駆けとなり、最近のSECの度重なる審査の遅れと相まって、近い将来コールオプションの購入需要が大幅に増加し、市場の傾きを促進している。ボラティリティ表面です。取引の観点から見ると、過去 24 時間でバルク市場に多数の強気戦略が出現しており、例えば、年末の 31,000 BTC 対 37,000 BTC に代表されるロングコール スプレッドは、累計取引量 2,900 BTC 以上を記録しました。昨日;年末に28,000℃で1,000枚の契約を投資しながら、コストの一部を回収するために年末に28,000℃で500枚を売却して購入するカスタマイズされた戦略もあることが注目されました。ボラティリティ曲線の逆転により、この戦略における短期契約 IV が先物を上回ったことを示しています。 ETHでも同様の状況が見られ、10月末の買いコールスプレッドと、1650年11月3日の買い対2600年12月29日の売りに代表される強気のトライアングルスプレッド戦略が市場の焦点となっている。

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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