SignalPlus のボラティリティコラム (20231016): BTC フロントエンド IV が急上昇、ボラティリティ曲線が逆転

特邀专栏作者

2023-10-16 20:26 (UTC+8)

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BTCの取引量は過去24時間で大幅に増加しました。一方で、10月末のオプションチェーン上のATM付近のコールは大量に売却・清算され、この増加によってもたらされた利益は高いIVの下で収穫された。一方、ブロック取引は年末近くも活発に行われた。

AI要約

先週金曜日（10月13日）、米国の主要3株価指数は引き続き圧力にさらされ、ダウジョーンズは0.12％下落、SP500は0.51％下落、ナスダックは1％を超える下落で取引を終えた。パレスチナ・イスラエル紛争の激化と市場のリスク回避の影響を受け、金曜日には金と原油の価格がそれぞれ３．５％、６％上昇した。米10年国債利回りは金曜日に低下した後、今日は再び上昇し、現在は4.69付近で推移している。分析では、現在の利回り上昇の主な原因はFRBの量的引き締め政策にあり、高い現金金利からの利益が個人投資の現在の嗜好となっているようだと指摘した。今週は企業決算報告や欧米各国の各種経済データの発表に焦点を当てます。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

インプライド・ボラティリティの観点からは、SECが先週金曜日にBTC ETFの見直しを怠ったことが市場ではポジティブに受け止められ、週末のBTCは一時27,000を超えた。この事件は今日も発酵を続け、正午（10月16日午後1時（協定世界時+8））には、BTC価格は短期的に再び約2.5％上昇し、一時は2万8000ドル台に達した。その結果、フロントエンドのボラティリティが急激に上昇しました。, 1w/1mはそれぞれ4.86%/3.51%上昇して34%程度の水準に達し、12月以前のボラティリティ曲線の形状が逆転しました。

出典: Deribit (10 月 16 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

取引に関しては、BTCの取引量は過去24時間で大幅に増加しました。一方で、オプションチェーンでは10月末、ATM近くのコールが大量に売れて閉鎖された。、高いIVでこの上昇から利益を享受します。同時に、この期間は行使価格が高めの28,500-30,000コールが市場に好まれ、その中でも29,000-Cの買い高は700BTC近くとなり、本日最大のポジション変動となりました。 OIは641.5BTC増加。一方、年末近くもブロック取引は活発で、12月29日の25000対30000に代表されるロングリスキーは年末のスキューでは強気となっており、11月には29000対34000のコールレシオが1:3となっている。スプレッドは累計1100BTCで取引されました。

Source: Deribit Block Trade

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