SignalPlus のボラティリティ コラム (20231013): ETH カレンダー スプレッドは大量に取引されています
昨夜（10月12日）発表されたCPIデータは前年比3.7％上昇、前月比0.4％上昇と予想を若干上回った。FRBが今年再び利上げするとの市場の期待が強まる。この影響を受け、米10年国債利回りは一時20bps超上昇して4.7％付近まで上昇したが、期限前に若干低下したが、米2年国債利回りは再び5％台を超えた。米国株は取引中に大幅安に転じ、主要３株価指数は軒並み下落した。圧力を受けて終了、最大で1%以上の下落となり、最終的にダウ・ジョーンズは0.51%下落、ナスダックとSP 500はそれぞれ0.63%/0.62%下落して取引を終えた。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
オプションに関しては、昨日のデータ発表後、ミッドエンドとフロントエンドのボラティリティがわずかに低下する一方、ファーエンドのボラティリティがわずかに増加し、ボラティリティの表面が急峻になりました。
出典: Deribit (10 月 13 日 16:00 UTC+ 8 時点)
Source: SignalPlus
取引に関しては、過去 1 日の BTC 大量取引量はわずかに横ばいで、最大の取引は年末の 32,000 対 37,000 ブルコール スプレッドで、シングルレッグ取引量は 1,000 BTC でした。ただし、中長期的にも同じ強気の発言があり、ETHのフローは主にカレンダースプレッドに基づいています。まず、オプションチェーン上で24 Nov 1650 Cまだコールを買うホットスポットと同時に27 Oct苦しんだ売り圧力現在も継続中、同様にバルクプラットフォームでは20,000ETH（1レグあたり）もあります1650 C カレンダー スプレッド 10 月 27 日 vs 11 月 24 日。 ETH IV カーブを見ると、フロントエンドの出来高は高く、11 月 24 日が底にあり、一定のボラティリティの広がりを追いかけています。
出典: SignalPlus、ETH市場における多数のカレンダースプレッド取引
出典: Laevitas、ETH トランザクションは 10 月 27 日と 11 月 24 日のコールに集中しています
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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