SignalPlus Volatility Column (20231011): インフレ期待低下、BTC/ETHの中長期IV低下

特邀专栏作者

2023-10-11 20:00 (UTC+8)

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インプライド・ボラティリティに関しては、BTC/ETHの中長期IVは再び低下しましたが、ETHの短期ボラティリティは10月13日を最高点（出来高+4.8%）として急激に上昇し、全体の水準を押し上げました。フロントエンドのボラティリティは 2 週間以内に IV が BTC を追い抜きました。

AI要約

地政学的な紛争や連邦準備理事会当局者による最近の一連のハト派的発言の影響を受け、市場は安全資産として大量の米国債を購入し、米国債利回りは軒並み１０ベーシスポイント（ｂｐ）以上低下した。米国株は３連騰を達成し、ナスダック指数は会期中に１％以上上昇し、０．５８％安で取引を終えた。米国の消費者物価指数（CPI）データは木曜日（10月12日午後8時30分（UTC+8））に発表され、長期インフレ期待の中央値は0.2％から2.8％低下する可能性があることが調査で示されると予想されている。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

インプライド・ボラティリティに関しては、BTC/ETHの中長期IVは再び低下しましたが、ETHの短期ボラティリティは10月13日を最高点（出来高+4.8%）として急上昇し、全体の水準を押し上げました。フロントエンドの進歩により、2 週間以内に IV が BTC を追い抜きました。

出典: Deribit (10 月 11 日 16:00 UTC+ 8 時点)

Source: SignalPlus

取引: まず、最近の BTC 価格の下落により、トレーダーが今日 10 月末の 28000-C (OI -1.54,000 BTC) で多数のポジションを清算し、ショートコールのビューロールを清算したことに気づきました。年末の 29000-C (OI + 1.11K)、三角スプレッド戦略を形成しました。第 2 に、11 月 24 日の最後にカスタマイズされた戦略は、30000 対 34000 コールスプレッドの売りに基づいており、プレミアムの一部は購入に使用されました。テール 22000 プット、市場が中立または下落しているときはいつでも利益を得ることができます。収益曲線については、以下の図を参照してください。

Source: SignalPlus, Smart Dealing

ETHに関しては、オプションチェーンで11月24日にコールを購入する熱意は1700セントから1650セントに低下しました。今日、合計61.76K ETHがこのオプションのために購入され、OIは72.44K増加しました。一方、10月末の時点で、1700cは大量の清算と売却の対象となり、純売却額は26.39万ETH、OIは33.58万減少しました。

Source: Deribit Block Trade

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