SignalPlus のボラティリティ コラム (20231010): 遠端 IV が低下、ETH スキューが最低値に低下
昨日（10月10日）、米国株は再び反転を見せ、3つの主要株価指数はすべてわずかに上昇した。市場のリスク回避の影響を受けて、金現物は本日の取引開始後に上昇し、米国債利回りも低下し、現在の米10年債利回りは4.60程度まで低下した。さらに、国際通貨基金（IMF）は、世界のGDP成長率が2023年には3％にとどまり、2024年には2.9％に低下する一方、インフレ率は1.3％低下して2024年には2.9％に低下すると予測する報告書を発表した。 2023 年には 6.5%、2024 年にはさらに 4.1% に低下します。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
インプライド・ボラティリティの観点から見ると、今日のBTC/ETHは遠位 IV はすべて 1 ～ 1.5% の滑りを経験しました。、IV表面は10月中旬頃に上昇し、表面は全体的にさらに平坦になりました。ETHのミッドエンドとリモートエンドのRRが再び下落、過去 3 か月間で 25% パーセンタイルを大幅に下回っています。
出典: Deribit (10 月 10 日 16:00 UTC+8 時点)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus,ETHの中長期IVは再び低下
取引の観点から、オプションチェーンを見ると、今週も28,000近くのBTCコールが販売されている、短期的なIVに下方圧力をかける。ETH 11 月 24 日 1700-C は昨日の取引の熱狂を継続、このオプションには現在合計 41,14,000 の ETH アクティブ購入があり、OI は 36,8,000 増加しました。一方で、12月29日のBTCの23000対20000に代表されるように、大規模な取引が活発になりました。 Bear Put Spread戦略的取引における支配的な地位を取り戻します。 ETHバルク戦略は以下に焦点を当てます11月24日から12月29日までロングリスク、年末の満期日を一番下にしてRRを買うほか、大量のカスタムメイド戦略も市場の注目を集め、この戦略は29日に1400-Pを5,000枚購入し、2100枚を10,000枚販売した。 12 月 -C によりコストの一部が相殺されます。
Source: Laevitas,ETH 11 月 24 日 1700-C はまだ熱い
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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