SignalPlus Volatility Column (20231009): 米国の雇用は堅調、米国の債務は高止まり

特邀专栏作者

2023-10-09 19:16 (UTC+8)

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オプションに関しては、インプライド・ボラティリティは昨日と比べて大きな変化はなく、BTCミッドフロントエンドIVは週末2日間で底値からの反発に成功し、30％以上（現在出来高約33％）まで戻りました。一方、ETH、1か月市場のIVは基本的に依然としてVolの30％を下回っており、ミッドレンジとBTCの間には依然としてVolの3〜5％のギャップがあります。

AI要約

先週金曜日（10月6日）に発表非農業部門雇用者数は予想のほぼ2倍だった、見せる米国の雇用市場は引き続き好調、データ発表後、米国債は一時10ベーシスポイント以上上昇したが、その後上昇分の大部分を取り戻し、10年国債利回りは現在4.73付近となっている。米国の主要３株価指数は、非農業部門雇用者数による初期の下落（約１％下落）を反転させ、全体として上昇を達成した。、このうちナスダック指数は1.60％上昇、SP500指数は1.18％上昇、ダウジョーンズ指数は0.87％上昇した。パレスチナ・イスラエル紛争の影響を受け、市場のリスク回避姿勢が高まる、金と原油価格は大幅高で始まりました。今週は、木曜夜の米国消費者物価指数データ (10 月 12 日午後 8 時 30 分 UTC+ 8) に注目してください。市場は一般に、CPI が前月比 0.3 ～ 0.4% 上昇すると予想しています。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

オプションに関しては、インプライド・ボラティリティは昨日と比べて大きな変化はありません。BTC ミッドフロントエンド IV週末2日間をかけて無事に完成しました。ボトムバウンス、30％を超えて戻りました（現在約33％Vol）。 ETHに目を向けると、1か月以内のIVは基本的に依然としてVolの30％を下回っており、中長期とBTCの間には依然として3〜5％のVolギャップが存在します。

出典: Deribit (10 月 9 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

週末の大規模な取引は比較的穏やかだった。オプションチェーン市場では、BTC 取引が 28000-C と 30000-C に集中しています。さらなる分析によると、主な理由は次のとおりです。28000-C付近のコールは今週中に大きく売られた、そして翌週 (10 月 23 日 20 日)、ポジションを構築するために 30000-C が大量に購入されました。、カレンダーの三角形スプレッドと同様の FLow を形成します。 ETHの取引分布は中期に移行し、11 月下旬の 1700-C コールを購入するこの取引は市場で注目を集め、統計によると、過去 1 日のこの契約の累積購入量は 20.57,000 ETH に達し、OI は 19,000 近くに増加しました。

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

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