SignalPlus ボラティリティ コラム (20231005): IV はわずかに低下し続け、PutSpread は引き続きバルク市場を支配
昨夜（10月4日）米国9月ADP雇用統計は予想を下回った, 雇用増加数はわずか8万9,000人で、2021年初頭以来の最低水準となる一方、賃金の伸びも引き続き鈍化している。米国株は米国の「小規模非農業部門雇用者数」の低調な統計を受けて上昇し、市場は連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げへの賭けを縮小した。主要３株価指数はいずれも上昇して終了した, ナスダックは1.35%以上上昇して13236.01となり、VIXパニック指数は6.17%下落して18.56で取引を終えました。テスラは好調で５．９３％上昇し市場をけん引した。米国債利回りは高値から後退、指標となる10年国債利回りは一時4.884％まで上昇し、さらに16年ぶりの高水準となったが、その後日中の上昇をすべて諦め、最終的に4.734％で取引を終えた。昨日の国際原油価格は上昇幅を広げることができず、WTI原油は3％下落し、ブレント原油は2.69％下落した。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
オプションに関しては、BTC/ETH のインプライド・ボラティリティ全体としては、再び約0.8%/1.2%下落しました。, 最近はコールオプションの大量売却によりIVがさらに下落しています。ETHのフロントエンド曲線の上向き曲線はほぼ平滑化されている、BTCは約30％のボリュームです。
取引に関して言えば、ロングプットスプレッドは昨日の優位性を継続、累積取引量は2324 BTC / 8250 ETHに達し、主にBTC 20 OCT / 29 DEC 23およびETH 20 OCT / 11月24日およびその他の期間で取引されました。さらに、次の理由により、最近のボリューム スキューの低下、また、レッグあたり 3500 ETH のロングリスク取引が観察され、年末に期限が切れる RR の底値を購入しました。
出典: Deribit (10 月 5 日 16:00 UTC+8 時点)
出典: SignalPlus、IV は減少し続けている
出典: SignalPlus、ETH スキューは数日間最低値に下落した後、一定のサポートに遭遇しました。
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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