SignalPlus のボラティリティ コラム (20231004): 強気の熱意が薄れる
昨日（10月3日）発表されたJOLTSの求人データは米国経済の強い回復力を示しており、米国債利回りは上昇を続け、米10年債利回りと30年国債利回りは再び数年ぶりの高水準となった。米国の主要３株価指数は総じて下落して終了し、ナスダックは１．８７％、ＳＰ５００、ダウはそれぞれ１．３７％／１．２９％下落した。この統計発表後、市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１１月利上げに踏み切るとの期待が高まり、２５ｂｐの利上げ確率が３０．２％に上昇した。
今夜市場は米国9月ADP雇用者数（10月4日午後15時UTC+8）とISM非製造業指数（10月4日午後10時UTC+8）の発表に注目するだろう。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
インプライド・ボラティリティに関しては、今日オプションATM IVはわずかに低下しました。BTC/ETHのフロントエンドIVは約0.5〜1.5%低下し、バックエンドは0.1〜0.4%わずかに低下しました。BTCのカーブは急勾配になり、 ETH フロントエンドは依然として上昇傾向を維持しています。
出典: Deribit (10 月 4 日 16:00 UTC+8 時点)
Source: SignalPlus
別の観点から見ると、デジタル通貨の価格は過去2日間で10月2日の下落によってもたらされた利益を反映し続けており、最近の価格上昇傾向は崩れていないものの、オプション市場の強気の熱意は明らかに低下している。過去一日に。以下では、過去 1 日の Skew の変化とバルクトランザクションデータを分析します。
Source: Binance & TradingView
一方、オプションのインプライド・ボラティリティの表面傾き（25日RR）は再び全面的に低下し、7日前に現在の上昇傾向が始まる前の水準に戻りましたが、過去3か月のパフォーマンスから見ても、依然として上昇傾向が続いています。低い方 (全体的に 25% パーセンタイルよりわずかに低い)
Source: SignalPlus
取引の観点から見ると、過去 24 時間市場におけるプット オプション取引の割合は大幅に増加し、プット保護付きのロング プット スプレッドが市場を支配しています。トレーダーらはプット・スプレッドをBTCの場合は10月13日/10月27日、ETHの場合は12月29日にバッチで購入し、合計額は4156BTC/15424ETHとなった。
Source: Laevitas
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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