SignalPlus ボラティリティ コラム (20231003): フロントエンド IV が急落

昨日、米国政府閉鎖危機が一時的に緩和され、好調なPMIデータ（予想の47.7を上回る49を記録）により、連邦準備制度が高金利を長期間維持するとの期待が強まり、米ドル指数は107でした。マークして0.8％上昇して取引を終え、米国債は売られ、5年物から30年物の米国債は軒並み10ベーシスポイント以上上昇し、30年国債利回りは4.815％まで上昇した。 2010年以来の新高値、10年債利回りも上昇を続けており、現在の価格は2007年以来の新高値となる4.69付近で推移している。米国の主要株価３指数は上昇・下落し、ダウ平均は０．２２％安で取引を終え、Ｓ＆Ｐとナスダックはそれぞれ０．０１％／０．６７％上昇した。本日遅く（10月23日午後10時（協定世界時+8））、米国はJOLTS求人データを発表する予定で、バーFRB副議長は米国の雇用市場がさらに弱まると予想している。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

月曜日の夜23:00（UTC+8）の米国経済指標の発表と、パウエル氏やハーカー氏などFRB当局者の講演以来、最近（1w～1m）のインプライド・ボラティリティは急激に低下し始め、上昇傾向にあった。 BTC IVは約1.5％から3％下落、ETHは約2.5％から5％下落し、ともに30％をわずかに上回る水準に戻った。

出典: Deribit (10 月 3 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

取引に関しては、過去 24 時間ではコール スプレッド戦略が BTC 取引の大半を占めており、投資家は中長期的な視点に重点を置いているため、最近では強気のトライアングル スプレッド戦略を含む取引が多数発生しています。 、そのほとんどはロングコールスプレッドとショートレシオコールスプレッドで取引されており、価格上昇は限定的であるとの見解を示しています。

これも強気の戦略であり、ETHの取引量は主に2つの大型注文によるものです。 1 つは年末の 1400 対 2000 のロング リスキーで、シングル レッグの数は 8000 ETH に達します。もう 1 つは、ETH が達成できた場合の 10 月 23 日の 1900 対 2000 のコール スプレッドです (サイズは 5000:10000)。近い将来、1900 年への移行 圧力レベルの突破口は、2000 年への挑戦に対する市場の熱意を再燃させる機会となるかもしれません。

Source: Binance & TradingView

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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