SignalPlus Volatility Column (20230926): 10 月の決戦で、トレーダーは ETH に対して強気

昨日、米国株は４連敗を止め、主要３株価指数は変動し、一日を通じて値を上げて取引を終えた。昨日、米国10年国債利回りは4.546で終了し、2007年以来の最高値を更新した。現在の利回り上昇は、均衡インフレではなく実質利回りによってもたらされていることに留意すべきである。また、0 DTE（デイゼロ・オプション）の勢いが戻り、JPモルガン・チェースによると、最近ではSPX500指数オプションの全取引量の半分を0DTEが占めており、市場のボラティリティが高まる可能性がある。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

デジタル通貨に関しては、BTC価格は26,000〜26,500の範囲でわずかに変動し、ETHも1,600のレジスタンスレベルを下回って横ばいで取引されていました。実際のボラティリティの低下により、短期 IV の低下が促進されました。BTC/ETH 9 月 29 日の IV はそれぞれ 30.68% (-1.26%) / 28.31% (-0.96%) に低下しました。フロントエンド IV はより低いレベルにあります; ファーエンド IV は昨日の反発傾向を継続し、再び 0.5 ～ 1.5% Vol 上昇し、全体の傾きはさらに急になりました。

出典: Deribit (9 月 26 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

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一方で、リスクセンチメントの抑制が続いている影響で、BTC/ETHの短期・中期カーブの傾きはマイナスゾーンに陥っています。過去 1 日で、BTC 25 dRR は再び下落しましたが、ETH は -6% 近くの安値からわずかに反発し、最近の両者のスキューは同様のレベルに達しました。

Source: SignalPlus

取引の面では、BTC は依然としてカレンダー スプレッドに支配されており、投資家は中長期ポジションの部分的な資金サポートを提供するために短期オプションを売却していますが、これは IV サーフェスの急激な変化と一致しています。 ETHの単一取引で最も大きかったのは、年末の1200対2200のロングRR（レッグ当たり4000）によるもので、さらに10月末には多数の強気のコールスプレッド取引があり、強気の行使が行われた。価格は主に 1800 と 1900 に集中していました。

Source: Deribit Block Trade

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