デリビット オプション マーケット レポート: 0722 - スキューの戻り
最近、ビットコインのスキューは明らかな左偏りの状態にあり、昨日のビットコインの上昇によりスキューはすぐに戻りました。しかし、イーサリアム市場のパフォーマンスは異なり、最近はわずかに左にシフトしただけで、上昇後にスキューがゼロ近くに戻っただけです。取引量や取引分布などの複数のデータから判断すると、ビットコインとイーサリアムのオプション市場はますます異なってきています。
副題
ETHの過去のボラティリティ
BTCの過去のボラティリティ
10d 18%
30d 29%
90d 58%
1Y 81%
ETHの過去のボラティリティ
10d 34%
30d 46%
90d 64%
1Y 100%
建玉は12億米ドル。
【BTCオプション】
建玉は12億米ドル。
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
現在: 1 分 49%、3 分 62%、6 分 70%
7/21：1m 50%, 3m 62%, 6m 70%
文章
歪度：
文章
7/19：1m -3.4%, 3m +1.3%, 6m +0.6%
今日のデータの最も明らかな変化は、短期スキューが 3.4% に戻ったことです。短期スキューは最近 10% 前後で推移しています。最近の放送では、長期的にはスキューが比較的高い位置にあると述べていましたが、今日ではビットコインの価格が上昇しており、短期的には明らかにスキューが戻ってきています。
BTC オプション フローから、今日は 4 つの取引勢力が比較的接近しており、大規模取引は平穏に戻り、仮想価格 8500P での取引は 3 件のみであることがわかります。
建玉の推移から見ると、全体の建玉はあまり変化しておらず、8500Pの偽価格で取引されたのは700枚のみで、その他の価格での取引量は大きくありませんでした。
【ETHオプション】
【ETHオプション】
各標準化期間 IV:
各標準化期間 IV:
今日: 1 分 54%、3 分 67%、6 分 75%
7/21 : 1m 52%，3m 67%，6m 74%
今日: 1 分 -4.3%、3 分 +7.6%、6 分 +8.0%
歪度：
今日: 1 分 -4.3%、3 分 +7.6%、6 分 +8.0%
7/21：1m -1.6%, 3m +6.1%, 6m +6.1%
イーサリアムのスキューはあまり変わらず、若干右にスキューした状態が続いています。
